Сравнение TSII с WTIU
TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from REX. TSII is actively managed, while WTIU is passively managed. Over the past year, TSII returned 20.55% vs 70.82% for WTIU. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. TSII charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.
Доходность
Сравнение доходности TSII и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -15.72%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 73.82%.
TSII
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -5.58%
- 6 месяцев
- -14.34%
- С начала года
- -15.72%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- 13.68%
- 6 месяцев
- 53.88%
- С начала года
- 73.82%
- 1 год
- 70.82%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSII и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -15.72% | 39.41% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 73.82% | 6.10% |
Correlation
The correlation between TSII and WTIU is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSII vs. WTIU — Ранг доходности на риск
TSII
WTIU
Сравнение TSII c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSII | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.48 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 3.46 | -1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSII и WTIU
Максимальная просадка TSII за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSII | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.03% | -75.73% | +46.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.03% | -48.11% | +19.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.98% | -38.39% | +15.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -39.32% | +28.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.80% | 20.53% | -6.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и WTIU
Текущая волатильность для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) составляет 17.10%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 20.68%. Это указывает на то, что TSII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSII | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.10% | 20.68% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.39% | 57.05% | -24.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.36% | 69.27% | -24.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.83% | 70.88% | -23.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.83% | 70.88% | -23.05% |
Сравнение комиссий TSII и WTIU
TSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и WTIU
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 82.58%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 82.58% | 32.17% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSII and WTIU have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIU has higher volatility (20.68%) compared to TSII (17.10%). In terms of maximum drawdown, TSII dropped -29.03% vs WTIU's -75.73%.
On 1-year performance, WTIU leads with 70.82% vs 20.55% for TSII. On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSII has been the lower-risk option at 17.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTIU has performed better with a 70.82% return vs 20.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for TSII.
TSII has the higher dividend yield at 82.58%, compared with 0.00% for WTIU.
Their fees differ too: 0.99% for TSII and 0.95% for WTIU.
WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSII и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор