Сравнение TSII с FEPI
TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, TSII returned 14.16% vs 20.65% for FEPI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSII charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.
Доходность
Сравнение доходности TSII и FEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -17.18%, что значительно ниже, чем у FEPI с доходностью 3.07%.
TSII
- 1 день
- -8.05%
- 1 месяц
- -11.96%
- С начала года
- -17.18%
- 6 месяцев
- -23.93%
- 1 год
- 14.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEPI
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSII и FEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -17.18% | 39.41% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 3.07% | 20.58% |
Correlation
The correlation between TSII and FEPI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between TSII and FEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSII vs. FEPI — Ранг доходности на риск
TSII
FEPI
Сравнение TSII c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSII | FEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.61 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 5.15 | -4.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSII и FEPI
Максимальная просадка TSII за все время составила -29.03%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и FEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSII | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.03% | -23.56% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.03% | -12.91% | -16.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.32% | -8.01% | -16.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -3.53% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.86% | 4.02% | +8.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и FEPI
REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что TSII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSII | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.81% | 7.58% | +9.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.34% | 14.01% | +16.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 17.84% | +26.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.24% | 19.33% | +27.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.24% | 19.33% | +27.91% |
Сравнение комиссий TSII и FEPI
TSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FEPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и FEPI
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 81.88%, что больше доходности FEPI в 26.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 26.88% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 81.88% | 32.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSII and FEPI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSII has higher volatility (16.81%) compared to FEPI (7.58%). In terms of maximum drawdown, TSII dropped -29.03% vs FEPI's -23.56%.
On 1-year performance, FEPI leads with 20.65% vs 14.16% for TSII. On fees, FEPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 7.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEPI has performed better with a 20.65% return vs 14.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for TSII.
TSII has the higher dividend yield at 81.88%, compared with 26.88% for FEPI.
TSII is categorized as Leveraged Equities, while FEPI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for TSII and 0.65% for FEPI.
FEPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSII и FEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор