Сравнение TSGGX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (TSGGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TSGGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TSGGX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSGGX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGGX TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund | -2.44% | 17.42% | 12.98% | 19.45% | -18.19% | 13.49% | 17.44% | 23.66% | -9.29% | 18.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TSGGX показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TSGGX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.13% против 14.14% соответственно.
TSGGX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 9.13%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSGGX и VOO
TSGGX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TSGGX vs. VOO — Ранг доходности на риск
TSGGX
VOO
Сравнение TSGGX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (TSGGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSGGX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.01 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.53 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.55 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 7.31 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSGGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.01 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.71 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.83 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между TSGGX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSGGX и VOO
Дивидендная доходность TSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGGX TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund | 7.31% | 7.14% | 2.83% | 2.34% | 8.15% | 11.10% | 6.38% | 4.81% | 5.33% | 0.63% | 3.82% | 5.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TSGGX и VOO
Максимальная просадка TSGGX за все время составила -29.75%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSGGX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSGGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.75% | -33.99% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.62% | -11.98% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -24.52% | -1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.75% | -33.99% | +4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -5.55% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -3.72% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.55% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSGGX и VOO
TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (TSGGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.26% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSGGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 5.34% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 9.47% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 18.11% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 16.82% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 17.99% | -3.83% |