Сравнение TSGGX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (TSGGX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
TSGGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TSGGX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSGGX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGGX TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund | -2.44% | 17.42% | 12.98% | 19.45% | -18.19% | 13.49% | 17.44% | 23.66% | -9.29% | 18.11% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TSGGX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции TSGGX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 9.13% против 0.87% соответственно.
TSGGX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 9.13%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSGGX и QBDSX
TSGGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
TSGGX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
TSGGX
QBDSX
Сравнение TSGGX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (TSGGX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSGGX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.60 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 0.87 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.11 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.89 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 3.43 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSGGX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.60 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.21 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.17 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.15 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между TSGGX и QBDSX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSGGX и QBDSX
Дивидендная доходность TSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGGX TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund | 7.31% | 7.14% | 2.83% | 2.34% | 8.15% | 11.10% | 6.38% | 4.81% | 5.33% | 0.63% | 3.82% | 5.13% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок TSGGX и QBDSX
Максимальная просадка TSGGX за все время составила -29.75%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSGGX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSGGX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.75% | -18.38% | -11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.62% | -3.09% | -6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -7.40% | -18.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.75% | -18.38% | -11.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -8.41% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -6.83% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 0.80% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSGGX и QBDSX
TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (TSGGX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что TSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSGGX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 1.40% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 2.77% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 3.77% | +10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 4.32% | +8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 5.26% | +8.90% |