PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSGGX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSGGX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (TSGGX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

TSGGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TSGGX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (TSGGX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSGGX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSGGX
TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund		-2.44%17.42%12.98%19.45%-18.19%13.49%17.44%23.66%-9.29%18.11%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, TSGGX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции TSGGX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 9.13% против 3.41% соответственно.

TSGGX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.21%
1 год
15.56%
3 года*
13.37%
5 лет*
6.45%
10 лет*
9.13%

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с TSGGX:
TSGGX с VOOTSGGX с QBDSXTSGGX с TCIEXTSGGX с TILGXTSGGX с BERIXTSGGX с CONWXTSGGX с CSTAX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с GWPAXSICIX с CAVAXSICIX с SIEMXSICIX с MAPOXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий TSGGX и SICIX

TSGGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SICIX в 0.51%.

SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund
TSGGX
TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund

Доходность на риск

TSGGX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSGGX
Ранг доходности на риск TSGGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSGGX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSGGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSGGX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSGGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSGGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSGGX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (TSGGX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSGGXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.75

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.34

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.40

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

9.65

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSGGX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSGGX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа SICIX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSGGX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSGGXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.75

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.85

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.88

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.78

-0.07

Корреляция

Корреляция между TSGGX и SICIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSGGX и SICIX

Дивидендная доходность TSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSGGX
TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund		7.31%7.14%2.83%2.34%8.15%11.10%6.38%4.81%5.33%0.63%3.82%5.13%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок TSGGX и SICIX

Максимальная просадка TSGGX за все время составила -29.75%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSGGX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSGGXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.75%

-27.62%

-2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.62%

-2.73%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-10.94%

-14.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.75%

-11.61%

-18.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-1.95%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-3.59%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

0.68%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TSGGX и SICIX

TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (TSGGX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что TSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSGGXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

1.35%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

2.10%

+6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

3.68%

+10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

3.88%

+9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

3.90%

+10.26%