PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSGGX с TISPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSGGX с TISPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (TSGGX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX).

TSGGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TSGGX и TISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (TSGGX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSGGX и TISPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSGGX
TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund		-2.44%17.42%12.98%19.45%-18.19%13.49%17.44%23.66%-9.29%18.11%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		-4.34%17.79%24.94%26.22%-18.13%28.66%18.34%31.44%-4.52%19.58%

Доходность по периодам

С начала года, TSGGX показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у TISPX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TSGGX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 9.13% против 13.81% соответственно.

TSGGX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.21%
1 год
15.56%
3 года*
13.37%
5 лет*
6.45%
10 лет*
9.13%

TISPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.19%
1 год
17.27%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.75%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с TSGGX:
TSGGX с VOOTSGGX с SCLAXTSGGX с TILGXTSGGX с PALDXTSGGX с SICIXTSGGX с STDAXTSGGX с QBDSX
Часто сравнивают с TISPX:
TISPX с VOOTISPX с TILIXTISPX с TCIEXTISPX с TTFIXTISPX с TISBXTISPX с TIIEXTISPX с VTI

Сравнение комиссий TSGGX и TISPX

TSGGX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TSGGX
TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

TSGGX vs. TISPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSGGX
Ранг доходности на риск TSGGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSGGX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSGGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSGGX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSGGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSGGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSGGX c TISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (TSGGX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSGGXTISPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.98

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.49

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.32

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

6.36

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSGGX vs. TISPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSGGX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSGGX и TISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSGGXTISPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.98

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.70

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.77

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.59

+0.12

Корреляция

Корреляция между TSGGX и TISPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSGGX и TISPX

Дивидендная доходность TSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности TISPX в 2.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSGGX
TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund		7.31%7.14%2.83%2.34%8.15%11.10%6.38%4.81%5.33%0.63%3.82%5.13%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		2.46%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%

Просадки

Сравнение просадок TSGGX и TISPX

Максимальная просадка TSGGX за все время составила -29.75%, что меньше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSGGX и TISPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSGGXTISPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.75%

-55.16%

+25.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.62%

-12.11%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-24.48%

-1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.75%

-33.75%

+4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-6.23%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-6.76%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.52%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TSGGX и TISPX

TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (TSGGX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) имеют волатильность 5.26% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSGGXTISPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.34%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

9.53%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

18.33%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

16.90%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.16%

18.05%

-3.89%