Сравнение TSGGX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (TSGGX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
TSGGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TSGGX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSGGX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGGX TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund | -4.77% | 17.42% | 12.98% | 19.45% | -18.19% | 13.49% | 17.44% | 23.66% | -9.29% | 18.11% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TSGGX показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции TSGGX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 8.87% против 4.97% соответственно.
TSGGX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 8.87%
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSGGX и CSTAX
TSGGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
TSGGX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
TSGGX
CSTAX
Сравнение TSGGX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (TSGGX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSGGX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.73 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.47 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.23 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 9.16 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSGGX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.73 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.57 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.86 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.86 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между TSGGX и CSTAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSGGX и CSTAX
Дивидендная доходность TSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGGX TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund | 7.49% | 7.14% | 2.83% | 2.34% | 8.15% | 11.10% | 6.38% | 4.81% | 5.33% | 0.63% | 3.82% | 5.13% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок TSGGX и CSTAX
Максимальная просадка TSGGX за все время составила -29.75%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSGGX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSGGX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.75% | -14.52% | -15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.62% | -2.72% | -6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -14.52% | -11.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.75% | -14.52% | -15.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.60% | -2.48% | -6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -2.37% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 0.66% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSGGX и CSTAX
TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (TSGGX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что TSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSGGX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 1.32% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 2.05% | +5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 3.47% | +10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 5.16% | +7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.14% | 5.82% | +8.32% |