Сравнение TSGGX с VBAIX
TSGGX (TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund) and VBAIX (Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, TSGGX returned 9.73%/yr vs 9.74%/yr for VBAIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TSGGX charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for VBAIX.
Доходность
Сравнение доходности TSGGX и VBAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSGGX показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у VBAIX с доходностью 6.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSGGX имеют среднегодовую доходность 9.73%, а акции VBAIX немного впереди с 9.74%.
TSGGX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 5.73%
- С начала года
- 7.58%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 9.73%
- Всё время*
- 9.91%
VBAIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 5.75%
- С начала года
- 6.51%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 9.74%
- Всё время*
- 7.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TSGGX и VBAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGGX TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund | 7.58% | 17.42% | 12.98% | 19.45% | -18.19% | 13.49% | 17.44% | 23.66% | -9.29% | 18.11% |
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 6.51% | 13.60% | 17.78% | 17.55% | -16.87% | 14.20% | 16.40% | 21.79% | -2.83% | 13.86% |
Correlation
The correlation between TSGGX and VBAIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2011 г. | 0.96 |
The correlation between TSGGX and VBAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSGGX vs. VBAIX — Ранг доходности на риск
TSGGX
VBAIX
Сравнение TSGGX c VBAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (TSGGX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSGGX | VBAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.37 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 10.35 | -2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSGGX и VBAIX
Максимальная просадка TSGGX за все время составила -29.75%, что меньше максимальной просадки VBAIX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSGGX и VBAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSGGX | VBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.75% | -35.82% | +6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -5.84% | -2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.88% | -11.57% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -21.52% | -4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.75% | -22.77% | -6.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.83% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -4.40% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.34% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSGGX и VBAIX
TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (TSGGX) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что TSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSGGX | VBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 1.94% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 6.82% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 8.40% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 11.17% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 11.25% | +2.90% |
Сравнение комиссий TSGGX и VBAIX
TSGGX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VBAIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSGGX и VBAIX
Дивидендная доходность TSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности VBAIX в 5.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGGX TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund | 6.63% | 7.14% | 2.83% | 2.34% | 8.15% | 11.10% | 6.38% | 4.81% | 5.33% | 0.63% | 3.82% | 5.13% |
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 5.35% | 6.01% | 8.01% | 4.36% | 2.84% | 3.20% | 2.65% | 2.29% | 2.33% | 1.96% | 2.10% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, TSGGX and VBAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSGGX has higher volatility (3.24%) compared to VBAIX (1.94%). In terms of maximum drawdown, TSGGX dropped -29.75% vs VBAIX's -35.82%.
VBAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSGGX и VBAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор