Сравнение TSGGX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (TSGGX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
TSGGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TSGGX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSGGX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGGX TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund | -2.44% | 17.42% | 12.98% | 19.45% | -18.19% | 13.49% | 17.44% | 23.66% | -11.45% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, TSGGX показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
TSGGX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 9.13%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSGGX и BWBIX
TSGGX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TSGGX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
TSGGX
BWBIX
Сравнение TSGGX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (TSGGX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSGGX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.54 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 0.95 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.86 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 3.22 | +3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSGGX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.54 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.14 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.49 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между TSGGX и BWBIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSGGX и BWBIX
Дивидендная доходность TSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGGX TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund | 7.31% | 7.14% | 2.83% | 2.34% | 8.15% | 11.10% | 6.38% | 4.81% | 5.33% | 0.63% | 3.82% | 5.13% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSGGX и BWBIX
Максимальная просадка TSGGX за все время составила -29.75%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSGGX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSGGX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.75% | -39.14% | +9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.62% | -12.76% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -39.14% | +13.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -9.26% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -11.88% | +7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 3.41% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSGGX и BWBIX
TIAA-CREF Lifestyle Growth Fund (TSGGX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) имеют волатильность 5.26% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSGGX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 5.39% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 11.38% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 19.94% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 21.19% | -8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 23.31% | -9.15% |