Сравнение TSGAX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
TSGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TSGAX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSGAX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGAX Timothy Plan Strategic Growth Fund | 1.97% | 12.94% | 6.01% | 7.66% | -13.69% | 11.67% | 8.13% | 18.84% | -12.29% | 11.54% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TSGAX показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции TSGAX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 5.18% против 7.28% соответственно.
TSGAX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.18%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSGAX и TPDAX
TSGAX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
TSGAX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
TSGAX
TPDAX
Сравнение TSGAX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSGAX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.18 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.82 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 3.59 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 13.57 | -6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSGAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.18 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.96 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.74 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.59 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между TSGAX и TPDAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSGAX и TPDAX
Дивидендная доходность TSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGAX Timothy Plan Strategic Growth Fund | 1.15% | 1.17% | 3.33% | 1.57% | 7.33% | 4.70% | 3.40% | 3.72% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.34% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSGAX и TPDAX
Максимальная просадка TSGAX за все время составила -54.36%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSGAX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSGAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.36% | -22.29% | -32.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -7.58% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.78% | -17.58% | -2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.47% | -22.29% | -5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -4.97% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -4.94% | -6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.01% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSGAX и TPDAX
Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеют волатильность 4.20% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSGAX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.40% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 9.86% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 12.29% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 10.14% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 9.87% | +1.41% |