PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSGAX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSGAX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

TSGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TSGAX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSGAX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSGAX
Timothy Plan Strategic Growth Fund		1.97%12.94%6.01%7.66%-13.69%11.67%8.13%18.84%-12.29%11.54%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, TSGAX показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции TSGAX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 5.18% против 2.53% соответственно.

TSGAX

1 день
1.78%
1 месяц
-4.24%
С начала года
1.97%
6 месяцев
2.48%
1 год
12.92%
3 года*
8.56%
5 лет*
3.81%
10 лет*
5.18%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Strategic Growth Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с TSGAX:
TSGAX с FZILXTSGAX с TPLNXTSGAX с TPHAXTSGAX с TCGAXTSGAX с TFIAXTSGAX с TPIAXTSGAX с TLGAX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий TSGAX и STDAX

TSGAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

TSGAX
Timothy Plan Strategic Growth Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

TSGAX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSGAX
Ранг доходности на риск TSGAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSGAX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSGAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSGAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSGAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSGAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSGAX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSGAXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

4.33

-3.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

7.27

-5.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

2.54

-1.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

6.81

-5.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

32.75

-26.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSGAX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSGAX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSGAX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSGAXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

4.33

-3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

1.43

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.38

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.00

+0.18

Корреляция

Корреляция между TSGAX и STDAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSGAX и STDAX

Дивидендная доходность TSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSGAX
Timothy Plan Strategic Growth Fund		1.15%1.17%3.33%1.57%7.33%4.70%3.40%3.72%0.36%0.00%0.00%0.34%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок TSGAX и STDAX

Максимальная просадка TSGAX за все время составила -54.36%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSGAX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSGAXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.36%

-76.81%

+22.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-0.59%

-8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.78%

-2.91%

-16.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.47%

-26.89%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-9.47%

+4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.73%

-31.94%

+20.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

0.12%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TSGAX и STDAX

Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что TSGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSGAXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

0.40%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

0.64%

+6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

0.93%

+10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.14%

1.95%

+8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

6.69%

+4.59%