Сравнение TSGAX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
TSGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TSGAX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSGAX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGAX Timothy Plan Strategic Growth Fund | 0.19% | 12.94% | 6.01% | 7.66% | -13.69% | 11.67% | 8.13% | 18.84% | -12.29% | 4.39% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, TSGAX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
TSGAX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 4.99%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSGAX и PALDX
TSGAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
TSGAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
TSGAX
PALDX
Сравнение TSGAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSGAX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.26 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.86 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.82 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 8.67 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSGAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.26 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.68 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.73 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между TSGAX и PALDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSGAX и PALDX
Дивидендная доходность TSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGAX Timothy Plan Strategic Growth Fund | 1.17% | 1.17% | 3.33% | 1.57% | 7.33% | 4.70% | 3.40% | 3.72% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.34% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSGAX и PALDX
Максимальная просадка TSGAX за все время составила -54.36%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSGAX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSGAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.36% | -26.16% | -28.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -8.20% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.78% | -20.47% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -4.16% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -4.16% | -7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.72% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSGAX и PALDX
Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеют волатильность 3.65% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSGAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.74% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 6.16% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 11.65% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.11% | 12.11% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.27% | 12.76% | -1.49% |