Сравнение TSGAX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
TSGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности TSGAX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSGAX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGAX Timothy Plan Strategic Growth Fund | 1.97% | 12.94% | 6.01% | 7.66% | -13.69% | 11.67% | 8.13% | 18.84% | -12.29% | 11.54% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TSGAX показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции TSGAX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 5.18% против 8.70% соответственно.
TSGAX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.18%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSGAX и CONWX
TSGAX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
TSGAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
TSGAX
CONWX
Сравнение TSGAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSGAX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.71 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.37 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.21 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 12.51 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSGAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.71 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.74 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.78 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.79 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между TSGAX и CONWX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSGAX и CONWX
Дивидендная доходность TSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSGAX Timothy Plan Strategic Growth Fund | 1.15% | 1.17% | 3.33% | 1.57% | 7.33% | 4.70% | 3.40% | 3.72% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.34% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSGAX и CONWX
Максимальная просадка TSGAX за все время составила -54.36%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSGAX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSGAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.36% | -26.09% | -28.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -8.60% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.78% | -12.49% | -7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.47% | -26.09% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -1.27% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -2.78% | -8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.52% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSGAX и CONWX
Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что TSGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSGAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 2.25% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | 5.47% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 10.70% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 10.27% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 11.16% | +0.12% |