Сравнение TSEM с CHKP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TSEM с CHKP

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSEM или CHKP.

Корреляция

Корреляция между TSEM и CHKP составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TSEM и CHKP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TSEM

CHKP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSEM:

1.76

CHKP:

1.18

Коэф-т Сортино

TSEM:

2.22

CHKP:

1.56

Коэф-т Омега

TSEM:

1.34

CHKP:

1.27

Коэф-т Кальмара

TSEM:

0.72

CHKP:

1.65

Коэф-т Мартина

TSEM:

13.60

CHKP:

4.22

Индекс Язвы

TSEM:

5.02%

CHKP:

7.26%

Дневная вол-ть

TSEM:

38.94%

CHKP:

26.02%

Макс. просадка

TSEM:

-99.75%

CHKP:

-89.31%

Текущая просадка

TSEM:

-91.76%

CHKP:

-3.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSEM:

$5.52B

CHKP:

$23.36B

EPS

TSEM:

$1.84

CHKP:

$7.45

Цена/прибыль

TSEM:

27.02

CHKP:

28.49

PEG коэффициент

TSEM:

0.90

CHKP:

2.14

Общая выручка (12 мес.)

TSEM:

$1.07B

CHKP:

$1.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSEM:

$266.91M

CHKP:

$1.62B

EBITDA (12 мес.)

TSEM:

$350.00M

CHKP:

$679.80M

Доходность по периодам

С начала года, TSEM показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у CHKP с доходностью 13.68%. За последние 10 лет акции TSEM превзошли акции CHKP по среднегодовой доходности: 13.14% против 10.70% соответственно.

TSEM

С начала года

-5.57%

1 месяц

-5.92%

6 месяцев

28.34%

1 год

65.11%

5 лет

15.91%

10 лет

13.14%

CHKP

С начала года

13.68%

1 месяц

15.86%

6 месяцев

15.10%

1 год

30.06%

5 лет

12.63%

10 лет

10.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSEM и CHKP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSEM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CHKP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSEM c CHKP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSEM

CHKP

Показатель коэффициента Шарпа TSEM на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа CHKP равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSEM и CHKP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TSEM

CHKP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSEM и CHKP

Ни TSEM, ни CHKP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TSEM и CHKP

Максимальная просадка TSEM за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEM и CHKP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TSEM

CHKP

Волатильность

Сравнение волатильности TSEM и CHKP

Tower Semiconductor Ltd (TSEM) имеет более высокую волатильность в 20.16% по сравнению с Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что TSEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TSEM

CHKP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSEM и CHKP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tower Semiconductor Ltd и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TSEM с CHKP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TSEM и CHKP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSEM и CHKP

TSEM

CHKP

Сравнение TSEM c CHKP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSEM и CHKP

Просадки

Сравнение просадок TSEM и CHKP

Волатильность

Сравнение волатильности TSEM и CHKP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSEM и CHKP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество