Сравнение TSEM с CHKP
TSEM (Tower Semiconductor Ltd) and CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TSEM in Semiconductors, CHKP in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, TSEM returned 33.33%/yr vs 5.23%/yr for CHKP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSEM и CHKP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEM показывает доходность 102.62%, что значительно выше, чем у CHKP с доходностью -26.43%. За последние 10 лет акции TSEM превзошли акции CHKP по среднегодовой доходности: 33.33% против 5.23% соответственно.
TSEM
- 1 день
- -5.21%
- 1 месяц
- -11.40%
- 6 месяцев
- 91.87%
- С начала года
- 102.62%
- 1 год
- 421.30%
- 3 года*
- 83.72%
- 5 лет*
- 55.59%
- 10 лет*
- 33.33%
CHKP
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 11.93%
- 6 месяцев
- -27.60%
- С начала года
- -26.43%
- 1 год
- -37.40%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- 5.23%
Сравнение доходности по годам TSEM и CHKP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 102.62% | 127.96% | 68.77% | -29.35% | 8.87% | 53.68% | 7.32% | 63.23% | -56.75% | 79.09% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -26.43% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
Correlation
The correlation between TSEM and CHKP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1996 г. | 0.22 |
The correlation between TSEM and CHKP shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSEM:
$26.59B
CHKP:
$14.23B
TSEM:
$2.15
CHKP:
$9.79
TSEM:
110.63
CHKP:
13.94
TSEM:
3.90
CHKP:
1.07
TSEM:
16.74
CHKP:
5.35
TSEM:
9.15
CHKP:
5.15
TSEM:
$1.62B
CHKP:
$2.76B
TSEM:
$401.63M
CHKP:
$2.34B
TSEM:
$571.93M
CHKP:
$965.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEM vs. CHKP — Ранг доходности на риск
TSEM
CHKP
Сравнение TSEM c CHKP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEM | CHKP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.82 | +0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.83 | -0.76 | +13.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.31 | -1.38 | +45.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEM и CHKP
Максимальная просадка TSEM за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEM и CHKP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEM | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.75% | -89.31% | -10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.11% | -49.57% | +16.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.83% | -51.83% | +6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.39% | -51.83% | -3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.28% | -51.83% | -10.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.23% | -41.53% | -18.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.31% | -41.58% | -43.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 27.21% | -17.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEM и CHKP
Tower Semiconductor Ltd (TSEM) имеет более высокую волатильность в 27.97% по сравнению с Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) с волатильностью 10.93%. Это указывает на то, что TSEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEM | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.97% | 10.93% | +17.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.64% | 33.80% | +27.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.44% | 38.89% | +34.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.81% | 28.00% | +20.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.42% | 26.22% | +18.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEM и CHKP
Ни TSEM, ни CHKP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSEM и CHKP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tower Semiconductor Ltd и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSEM и CHKP
TSEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о валовой прибыли в 110.95M при выручке в 413.63M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
TSEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила об операционной прибыли в 64.57M при выручке в 413.63M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
TSEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о чистой прибыли в 65.03M при выручке в 413.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
Часто задаваемые вопросы
TSEM and CHKP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEM has higher volatility (27.97%) compared to CHKP (10.93%). In terms of maximum drawdown, TSEM dropped -99.75% vs CHKP's -89.31%.
TSEM currently has the higher Sharpe Ratio (5.78 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEM и CHKP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор