PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSEM с CHKP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSEM с CHKP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TSEM (Tower Semiconductor Ltd) and CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TSEM in Semiconductors, CHKP in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, TSEM returned 36.78%/yr vs 4.78%/yr for CHKP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSEM и CHKP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSEM показывает доходность 134.47%, что значительно выше, чем у CHKP с доходностью -32.81%. За последние 10 лет акции TSEM превзошли акции CHKP по среднегодовой доходности: 36.78% против 4.78% соответственно.

TSEM

1 день
-2.59%
1 месяц
-2.86%
С начала года
134.47%
6 месяцев
124.81%
1 год
545.53%
3 года*
92.59%
5 лет*
56.84%
10 лет*
36.78%

CHKP

1 день
0.64%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-32.81%
6 месяцев
-33.86%
1 год
-43.21%
3 года*
-0.37%
5 лет*
1.33%
10 лет*
4.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSEM и CHKP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSEM
Tower Semiconductor Ltd		134.47%127.96%68.77%-29.35%8.87%53.68%7.32%63.23%-56.75%79.09%
CHKP
Check Point Software Technologies Ltd.		-32.81%-0.61%22.19%21.11%8.24%-12.30%19.78%8.10%-0.94%22.69%

Correlation

The correlation between TSEM and CHKP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1996 г.

0.22

The correlation between TSEM and CHKP shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSEM:

$31.48B

CHKP:

$13.23B

EPS

TSEM:

$2.15

CHKP:

$9.74

Коэффициент P/E

TSEM:

127.80

CHKP:

12.80

Коэффициент PEG

TSEM:

4.51

CHKP:

0.99

Коэффициент P/S

TSEM:

19.34

CHKP:

4.91

Коэффициент P/B

TSEM:

10.58

CHKP:

4.70

Общая выручка (12 мес.)

TSEM:

$1.62B

CHKP:

$2.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSEM:

$401.63M

CHKP:

$2.34B

EBITDA (12 мес.)

TSEM:

$571.93M

CHKP:

$965.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tower Semiconductor Ltd

Check Point Software Technologies Ltd.

Часто сравнивают с TSEM:
TSEM с AVGOTSEM с TEVATSEM с AXTITSEM с SOXQTSEM с MUTSEM с SWKSTSEM с PLD
Часто сравнивают с CHKP:
CHKP с PANWCHKP с GENCHKP с QLYSCHKP с FTNTCHKP с ALLTCHKP с COSTCHKP с SPY

Доходность на риск

TSEM vs. CHKP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSEM
Ранг доходности на риск TSEM: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSEM: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSEM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSEM: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSEM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSEM: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CHKP
Ранг доходности на риск CHKP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHKP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHKP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHKP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHKP: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHKP: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSEM c CHKP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSEMCHKPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.77
-1.14

+8.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.49
-1.50

+6.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

0.78

+0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.98

-0.84

+22.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

75.31

-1.57

+76.88

TSEM vs. CHKP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSEM на текущий момент составляет 7.77, что выше коэффициента Шарпа CHKP равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSEM и CHKP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSEM и CHKP

Максимальная просадка TSEM за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEM и CHKP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSEMCHKPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.75%

-89.31%

-10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.04%

-51.36%

+26.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.83%

-51.83%

+6.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.39%

-51.83%

-3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.28%

-51.83%

-10.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.98%

-46.60%

-7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.35%

-41.58%

-43.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

27.56%

-20.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TSEM и CHKP

Tower Semiconductor Ltd (TSEM) имеет более высокую волатильность в 29.51% по сравнению с Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что TSEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSEMCHKPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.51%

9.35%

+20.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.42%

32.49%

+25.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.01%

38.14%

+32.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.06%

27.72%

+20.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.06%

26.06%

+18.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSEM и CHKP

Ни TSEM, ни CHKP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSEM и CHKP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tower Semiconductor Ltd и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
413.63M
668.40M
(TSEM) Общая выручка
(CHKP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSEM и CHKP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tower Semiconductor Ltd и Check Point Software Technologies Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
26.8%
85.0%
Активы портфеля
TSEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о валовой прибыли в 110.95M при выручке в 413.63M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.

CHKP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.

TSEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила об операционной прибыли в 64.57M при выручке в 413.63M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

CHKP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

TSEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о чистой прибыли в 65.03M при выручке в 413.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

CHKP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.

Часто задаваемые вопросы

TSEM and CHKP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSEM has higher volatility (29.51%) compared to CHKP (9.35%). In terms of maximum drawdown, TSEM dropped -99.75% vs CHKP's -89.31%.

TSEM currently has the higher Sharpe Ratio (7.77 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSEM и CHKP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор