PortfoliosLab logo
Сравнение TSEM с SOXQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TSEM и SOXQ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности TSEM и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
35.97%
44.68%
TSEM
SOXQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSEM:

0.06

SOXQ:

-0.13

Коэф-т Сортино

TSEM:

0.55

SOXQ:

0.11

Коэф-т Омега

TSEM:

1.08

SOXQ:

1.01

Коэф-т Кальмара

TSEM:

0.09

SOXQ:

-0.15

Коэф-т Мартина

TSEM:

0.51

SOXQ:

-0.36

Индекс Язвы

TSEM:

15.93%

SOXQ:

16.78%

Дневная вол-ть

TSEM:

46.29%

SOXQ:

44.38%

Макс. просадка

TSEM:

-99.75%

SOXQ:

-46.01%

Текущая просадка

TSEM:

-93.65%

SOXQ:

-24.04%

Доходность по периодам

С начала года, TSEM показывает доходность -27.20%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью -10.18%.


TSEM

С начала года

-27.20%

1 месяц

6.23%

6 месяцев

-18.27%

1 год

2.91%

5 лет

13.32%

10 лет

8.64%

SOXQ

С начала года

-10.18%

1 месяц

5.55%

6 месяцев

-15.29%

1 год

-5.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSEM и SOXQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSEM
Ранг риск-скорректированной доходности TSEM, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSEM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSEM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSEM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSEM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSEM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

SOXQ
Ранг риск-скорректированной доходности SOXQ, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSEM c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа TSEM на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа SOXQ равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSEM и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.06
-0.13
TSEM
SOXQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSEM и SOXQ

TSEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.


TTM2024202320222021
TSEM
Tower Semiconductor Ltd
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF
0.76%0.68%0.87%1.36%0.73%

Просадки

Сравнение просадок TSEM и SOXQ

Максимальная просадка TSEM за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEM и SOXQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-31.49%
-24.04%
TSEM
SOXQ

Волатильность

Сравнение волатильности TSEM и SOXQ

Текущая волатильность для Tower Semiconductor Ltd (TSEM) составляет 10.50%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что TSEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.50%
13.19%
TSEM
SOXQ