PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSEM с SOXQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TSEM и SOXQ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TSEM с SOXQ

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).

SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX / Semiconductor. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSEM или SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности TSEM и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSEM:

0.23

SOXQ:

-0.14

Коэф-т Сортино

TSEM:

0.61

SOXQ:

0.17

Коэф-т Омега

TSEM:

1.09

SOXQ:

1.02

Коэф-т Кальмара

TSEM:

0.11

SOXQ:

-0.12

Коэф-т Мартина

TSEM:

0.63

SOXQ:

-0.27

Индекс Язвы

TSEM:

16.77%

SOXQ:

17.17%

Дневная вол-ть

TSEM:

46.50%

SOXQ:

45.09%

Макс. просадка

TSEM:

-99.75%

SOXQ:

-46.01%

Текущая просадка

TSEM:

-92.96%

SOXQ:

-17.28%

Доходность по периодам

С начала года, TSEM показывает доходность -19.30%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью -2.18%.

TSEM

С начала года

-19.30%

1 месяц

11.00%

6 месяцев

-13.67%

1 год

10.38%

3 года

-4.85%

5 лет

15.80%

10 лет

10.42%

SOXQ

С начала года

-2.18%

1 месяц

14.61%

6 месяцев

-0.87%

1 год

-6.25%

3 года

17.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tower Semiconductor Ltd

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSEM и SOXQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSEM
Ранг риск-скорректированной доходности TSEM, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSEM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSEM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSEM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSEM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSEM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг риск-скорректированной доходности SOXQ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSEM c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSEM на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа SOXQ равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSEM и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSEM и SOXQ

TSEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM2024202320222021
TSEM
Tower Semiconductor Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.70%0.68%0.87%1.36%0.73%

Просадки

Сравнение просадок TSEM и SOXQ

Максимальная просадка TSEM за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEM и SOXQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TSEM и SOXQ

Tower Semiconductor Ltd (TSEM) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что TSEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...