Сравнение TSEM с SOXQ
TSEM (Tower Semiconductor Ltd) is a stock, while SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Over the past 5 years, TSEM returned 48.43%/yr vs 29.70%/yr for SOXQ. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности TSEM и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEM показывает доходность 79.82%, что значительно выше, чем у SOXQ с доходностью 69.81%.
TSEM
- 1 день
- -11.85%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- 74.09%
- С начала года
- 79.82%
- 1 год
- 321.18%
- 3 года*
- 79.15%
- 5 лет*
- 48.43%
- 10 лет*
- 30.11%
- Всё время*
- 0.76%
SOXQ
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -6.89%
- 6 месяцев
- 57.87%
- С начала года
- 69.81%
- 1 год
- 116.74%
- 3 года*
- 48.95%
- 5 лет*
- 29.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $216.32M | $217.79M | $281.65M | |
| $554.84M | $502.23M | $530.93M |
Сравнение доходности по годам TSEM и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 79.82% | 127.96% | 68.77% | -29.35% | 8.87% | 45.51% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 69.81% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 25.19% |
Correlation
The correlation between TSEM and SOXQ is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between TSEM and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEM vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
TSEM
SOXQ
Сравнение TSEM c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEM | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.40 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.95 | 4.11 | +3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.80 | 16.42 | +11.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEM и SOXQ
Максимальная просадка TSEM за все время составила -99.75%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEM и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEM | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.75% | -46.01% | -53.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.72% | -28.56% | -12.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.83% | -39.36% | -6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.39% | -46.01% | -9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.70% | -17.88% | -46.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.26% | -12.93% | -72.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.65% | 7.14% | +4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEM и SOXQ
Tower Semiconductor Ltd (TSEM) имеет более высокую волатильность в 31.82% по сравнению с Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) с волатильностью 17.05%. Это указывает на то, что TSEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEM | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.82% | 17.05% | +14.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.15% | 37.90% | +29.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.82% | 43.81% | +33.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.25% | 38.41% | +11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.07% | 38.00% | +7.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEM и SOXQ
TSEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.30% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSEM and SOXQ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEM has higher volatility (31.82%) compared to SOXQ (17.05%). In terms of maximum drawdown, TSEM dropped -99.75% vs SOXQ's -46.01%.
TSEM currently has the higher Sharpe Ratio (4.21 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEM и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор