Сравнение TSEM с MU
TSEM (Tower Semiconductor Ltd) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, TSEM returned 30.11%/yr vs 51.35%/yr for MU. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TSEM и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEM показывает доходность 79.82%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 213.13%. За последние 10 лет акции TSEM уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 30.11% против 51.35% соответственно.
TSEM
- 1 день
- -11.85%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- 74.09%
- С начала года
- 79.82%
- 1 год
- 321.18%
- 3 года*
- 79.15%
- 5 лет*
- 48.43%
- 10 лет*
- 30.11%
- Всё время*
- 0.76%
MU
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -9.30%
- 6 месяцев
- 135.56%
- С начала года
- 213.13%
- 1 год
- 720.30%
- 3 года*
- 134.64%
- 5 лет*
- 62.04%
- 10 лет*
- 51.35%
- Всё время*
- 17.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.06B | $40.91B | $49.33B | |
| $554.84M | $502.23M | $530.93M |
Сравнение доходности по годам TSEM и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 79.82% | 127.96% | 68.77% | -29.35% | 8.87% | 53.68% | 7.32% | 63.23% | -56.75% | 79.09% |
MU Micron Technology, Inc. | 213.13% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between TSEM and MU is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 1994 г. | 0.31 |
The correlation between TSEM and MU shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSEM:
$23.60B
MU:
$1.01T
TSEM:
$2.15
MU:
$44.42
TSEM:
98.18
MU:
20.11
TSEM:
3.46
MU:
0.08
TSEM:
14.86
MU:
11.24
TSEM:
8.12
MU:
10.13
TSEM:
$1.62B
MU:
$90.27B
TSEM:
$401.63M
MU:
$65.51B
TSEM:
$571.93M
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEM vs. MU — Ранг доходности на риск
TSEM
MU
Сравнение TSEM c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEM | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.66 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.95 | 18.60 | -10.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.80 | 67.49 | -39.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEM и MU
Максимальная просадка TSEM за все время составила -99.75%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEM и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEM | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.75% | -98.25% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.72% | -39.10% | -1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.83% | -57.63% | +11.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.39% | -57.63% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.28% | -57.63% | -4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.70% | -26.39% | -38.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.26% | -58.01% | -27.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.65% | 10.75% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEM и MU
Tower Semiconductor Ltd (TSEM) и Micron Technology, Inc. (MU) имеют волатильность 31.82% и 31.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEM | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.82% | 31.47% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.15% | 67.41% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.82% | 81.04% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.25% | 56.41% | -6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.07% | 51.46% | -6.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEM и MU
TSEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSEM и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tower Semiconductor Ltd и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSEM и MU
TSEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о валовой прибыли в 110.95M при выручке в 413.63M, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
TSEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила об операционной прибыли в 64.57M при выручке в 413.63M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
TSEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о чистой прибыли в 65.03M при выручке в 413.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
TSEM and MU have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEM has higher volatility (31.82%) compared to MU (31.47%). In terms of maximum drawdown, TSEM dropped -99.75% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.97 vs 4.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEM и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор