Сравнение TSEC с SIO
TSEC (Touchstone Securitized Income ETF) and SIO (Touchstone Strategic Income Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - TSEC is a Short-Term Bond fund actively managed by Touchstone, while SIO is a Multisector Bonds fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. Over the past year, TSEC returned 6.08% vs 6.63% for SIO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSEC charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for SIO.
Доходность
Сравнение доходности TSEC и SIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEC показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у SIO с доходностью 0.79%.
TSEC
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIO
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEC и SIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 1.26% | 7.47% | 7.62% | 5.00% |
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 0.79% | 9.29% | 6.15% | 4.27% |
Correlation
The correlation between TSEC and SIO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2023 г. | 0.53 |
The correlation between TSEC and SIO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEC vs. SIO — Ранг доходности на риск
TSEC
SIO
Сравнение TSEC c SIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSEC | SIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.28 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 2.54 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | 7.78 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSEC | SIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.52 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.59 | 1.32 | +1.27 |
Просадки
Сравнение просадок TSEC и SIO
Максимальная просадка TSEC за все время составила -1.78%, что меньше максимальной просадки SIO в -6.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEC и SIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEC | SIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.78% | -6.94% | +5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.67% | -2.62% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.13% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -1.25% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.85% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEC и SIO
Текущая волатильность для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) составляет 0.53%, в то время как у Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что TSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEC | SIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 1.15% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 2.97% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70% | 4.38% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 5.00% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 5.00% | -2.10% |
Сравнение комиссий TSEC и SIO
TSEC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SIO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEC и SIO
Дивидендная доходность TSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности SIO в 6.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 6.94% | 6.80% | 5.30% | 5.37% | 3.12% |
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 7.30% | 6.47% | 5.83% | 2.86% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSEC and SIO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIO has higher volatility (1.15%) compared to TSEC (0.53%). In terms of maximum drawdown, TSEC dropped -1.78% vs SIO's -6.94%.
On 1-year performance, SIO leads with 6.63% vs 6.08% for TSEC. On fees, TSEC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TSEC has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SIO has performed better with a 6.63% return vs 6.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSEC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for SIO.
TSEC has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 6.94% for SIO.
TSEC is categorized as Short-Term Bond, while SIO is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.40% for TSEC and 0.65% for SIO.
TSEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEC и SIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор