Сравнение TSEC с UYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD).
TSEC и UYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSEC - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. UYLD - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSEC и UYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSEC и UYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 0.37% | 7.47% | 7.62% | 5.00% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 0.87% | 5.36% | 6.10% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TSEC показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у UYLD с доходностью 0.87%.
TSEC
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UYLD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSEC и UYLD
TSEC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии UYLD в 0.29%.
Доходность на риск
TSEC vs. UYLD — Ранг доходности на риск
TSEC
UYLD
Сравнение TSEC c UYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSEC | UYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 7.85 | -5.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 16.21 | -13.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 3.59 | -2.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 26.17 | -22.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 156.21 | -143.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSEC | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 7.85 | -5.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 5.97 | -3.39 |
Корреляция
Корреляция между TSEC и UYLD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEC и UYLD
Дивидендная доходность TSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности UYLD в 4.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 7.12% | 6.47% | 5.83% | 2.86% | 0.00% |
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 4.90% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок TSEC и UYLD
Максимальная просадка TSEC за все время составила -1.78%, что больше максимальной просадки UYLD в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEC и UYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSEC | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.78% | -0.54% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.78% | -0.19% | -1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | 0.00% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.04% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.03% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEC и UYLD
Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что TSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSEC | UYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 0.19% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 0.38% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 0.63% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 1.00% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 1.00% | +1.96% |