PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSEC с SDCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSEC с SDCP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP).

TSEC и SDCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSEC - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. SDCP - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TSEC и SDCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSEC и SDCP

2026 (YTD)202520242023
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF		0.25%7.47%7.62%2.39%
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		0.48%5.37%5.24%1.98%

Доходность по периодам

С начала года, TSEC показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у SDCP с доходностью 0.48%.

TSEC

1 день
0.19%
1 месяц
-0.98%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.02%
1 год
5.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDCP

1 день
0.06%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Securitized Income ETF

Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с TSEC:
TSEC с TUSITSEC с SPSBTSEC с BINCTSEC с GSSTTSEC с UYLDTSEC с VRIGTSEC с VUG
Часто сравнивают с SDCP:
SDCP с PULTSDCP с NPFISDCP с FUSISDCP с SDSISDCP с MSTISDCP с PYLDSDCP с USDX

Сравнение комиссий TSEC и SDCP

TSEC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SDCP в 0.35%.

TSEC
Touchstone Securitized Income ETF
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

TSEC vs. SDCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSEC
Ранг доходности на риск TSEC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSEC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSEC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSEC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSEC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSEC: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SDCP
Ранг доходности на риск SDCP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSEC c SDCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSECSDCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.36

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

3.67

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.56

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

5.59

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.85

18.33

-5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSEC vs. SDCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSEC на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDCP равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSEC и SDCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSECSDCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.36

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.57

2.66

-0.09

Корреляция

Корреляция между TSEC и SDCP составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSEC и SDCP

Дивидендная доходность TSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности SDCP в 5.27%

TTM202520242023
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF		7.12%6.47%5.83%2.86%
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		5.27%5.16%5.25%0.59%

Просадки

Сравнение просадок TSEC и SDCP

Максимальная просадка TSEC за все время составила -1.78%, что больше максимальной просадки SDCP в -1.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEC и SDCP.

Загрузка...

Показатели просадок

TSECSDCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.78%

-1.00%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.78%

-0.82%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.48%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.18%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.25%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TSEC и SDCP

Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что TSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSECSDCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

0.40%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

0.94%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97%

1.88%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

2.10%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

2.10%

+0.86%