PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSEC с GSST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSEC и GSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSEC и GSST


2026 (YTD)202520242023
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF
0.25%7.47%7.62%5.00%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
0.76%5.20%6.01%3.04%

Доходность по периодам

С начала года, TSEC показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 0.76%.


TSEC

1 день
0.19%
1 месяц
-1.09%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.75%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GSST

1 день
0.06%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.55%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.60%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Touchstone Securitized Income ETF

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Сравнение комиссий TSEC и GSST

TSEC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%.


Доходность на риск

TSEC vs. GSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSEC
Ранг доходности на риск TSEC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSEC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSEC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSEC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSEC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSEC: 9292
Ранг коэф-та Мартина

GSST
Ранг доходности на риск GSST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSEC c GSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSECGSSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

6.29

-4.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

11.28

-8.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

3.26

-1.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

18.26

-14.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.85

113.51

-100.65

TSEC vs. GSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSEC на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа GSST равного 6.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSEC и GSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSECGSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

6.29

-4.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.57

3.72

-1.15

Корреляция

Корреляция между TSEC и GSST составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSEC и GSST

Дивидендная доходность TSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности GSST в 4.43%


TTM2025202420232022202120202019
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF
7.12%6.47%5.83%2.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF
4.43%4.56%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%

Просадки

Сравнение просадок TSEC и GSST

Максимальная просадка TSEC за все время составила -1.78%, что меньше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEC и GSST.


Загрузка...

Показатели просадок


TSECGSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.78%

-3.51%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.78%

-0.25%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

0.00%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.17%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.04%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TSEC и GSST

Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что TSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSECGSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

0.25%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

0.42%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97%

0.73%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

0.63%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

0.87%

+2.09%