Сравнение TSEC с GSST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST).
TSEC и GSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSEC - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TSEC и GSST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSEC и GSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 0.25% | 7.47% | 7.62% | 5.00% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 6.01% | 3.04% |
Доходность по периодам
С начала года, TSEC показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 0.76%.
TSEC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSEC и GSST
TSEC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%.
Доходность на риск
TSEC vs. GSST — Ранг доходности на риск
TSEC
GSST
Сравнение TSEC c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSEC | GSST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 6.29 | -4.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 11.28 | -8.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 3.26 | -1.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 18.26 | -14.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | 113.51 | -100.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSEC | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 6.29 | -4.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.57 | 3.72 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между TSEC и GSST составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEC и GSST
Дивидендная доходность TSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности GSST в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 7.12% | 6.47% | 5.83% | 2.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.43% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок TSEC и GSST
Максимальная просадка TSEC за все время составила -1.78%, что меньше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEC и GSST.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSEC | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.78% | -3.51% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.78% | -0.25% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | 0.00% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.17% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.04% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEC и GSST
Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что TSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSEC | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 0.25% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 0.42% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 0.73% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 0.63% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 0.87% | +2.09% |