Сравнение TSEC с BINC
TSEC (Touchstone Securitized Income ETF) and BINC (iShares Flexible Income Active ETF) are both exchange-traded funds - TSEC is a Short-Term Bond fund actively managed by Touchstone, while BINC is a Multisector Bonds fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, TSEC returned 7.23%/yr vs 6.82%/yr for BINC. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSEC и BINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEC показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью 1.54%.
TSEC
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.36%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.21%
BINC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 1.54%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $72.59M | $77.74M | $122.56M | |
| $724.94K | $746.46K | $839.28K |
Сравнение доходности по годам TSEC и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 1.81% | 7.47% | 7.62% | 5.00% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 1.54% | 7.57% | 5.76% | 5.37% |
Correlation
The correlation between TSEC and BINC is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2023 г. | 0.41 |
The correlation between TSEC and BINC shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEC vs. BINC — Ранг доходности на риск
TSEC
BINC
Сравнение TSEC c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEC | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.35 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 1.62 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 6.21 | +3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEC и BINC
Максимальная просадка TSEC за все время составила -1.78%, что меньше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEC и BINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEC | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.78% | -2.69% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.67% | -2.69% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.78% | -2.69% | +0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.07% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.36% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.70% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEC и BINC
Текущая волатильность для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) составляет 0.54%, в то время как у iShares Flexible Income Active ETF (BINC) волатильность равна 0.80%. Это указывает на то, что TSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEC | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 0.80% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 2.01% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 2.35% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 2.97% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.88% | 2.97% | -0.09% |
Сравнение комиссий TSEC и BINC
И TSEC, и BINC имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEC и BINC
Дивидендная доходность TSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности BINC в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.86% | 5.86% | 6.14% | 3.13% |
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 7.63% | 6.47% | 5.83% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
TSEC and BINC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BINC has higher volatility (0.80%) compared to TSEC (0.54%). In terms of maximum drawdown, TSEC dropped -1.78% vs BINC's -2.69%.
On 3-year performance, TSEC leads with 7.23% vs 6.82% for BINC. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, TSEC has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSEC has performed better with a 7.23% return vs 6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSEC and BINC have the same expense ratio: 0.40% per year.
TSEC has the higher dividend yield at 7.63%, compared with 5.86% for BINC.
TSEC is categorized as Short-Term Bond, while BINC is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Touchstone and iShares.
TSEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEC и BINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор