Сравнение TSEC с TUSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI).
TSEC и TUSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSEC - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. TUSI - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSEC и TUSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSEC и TUSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 0.37% | 7.47% | 7.62% | 5.00% |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | 0.94% | 5.09% | 6.51% | 3.18% |
Доходность по периодам
С начала года, TSEC показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у TUSI с доходностью 0.94%.
TSEC
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUSI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSEC и TUSI
TSEC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TUSI в 0.25%.
Доходность на риск
TSEC vs. TUSI — Ранг доходности на риск
TSEC
TUSI
Сравнение TSEC c TUSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSEC | TUSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 4.56 | -2.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 7.51 | -4.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 2.17 | -0.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 12.16 | -8.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 58.38 | -45.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSEC | TUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 4.56 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 5.75 | -3.16 |
Корреляция
Корреляция между TSEC и TUSI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEC и TUSI
Дивидендная доходность TSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности TUSI в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 7.12% | 6.47% | 5.83% | 2.86% | 0.00% |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | 4.67% | 4.85% | 5.50% | 5.41% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок TSEC и TUSI
Максимальная просадка TSEC за все время составила -1.78%, что больше максимальной просадки TUSI в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEC и TUSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSEC | TUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.78% | -0.40% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.78% | -0.39% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | 0.00% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.04% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.08% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEC и TUSI
Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что TSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSEC | TUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 0.23% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 0.67% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 1.06% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 0.95% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 0.95% | +2.01% |