Сравнение TSEC с VRIG
TSEC (Touchstone Securitized Income ETF) and VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) are both exchange-traded funds - TSEC is a Short-Term Bond fund actively managed by Touchstone, while VRIG is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past year, TSEC returned 6.08% vs 4.99% for VRIG. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. TSEC charges 0.40%/yr vs 0.30%/yr for VRIG.
Доходность
Сравнение доходности TSEC и VRIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEC показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у VRIG с доходностью 1.81%.
TSEC
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRIG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEC и VRIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 1.26% | 7.47% | 7.62% | 5.00% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 1.81% | 5.05% | 6.81% | 3.16% |
Correlation
The correlation between TSEC and VRIG is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2023 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEC vs. VRIG — Ранг доходности на риск
TSEC
VRIG
Сравнение TSEC c VRIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSEC | VRIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -21.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 5.38 | -3.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 62.75 | -59.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.93 | 320.64 | -308.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSEC | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 10.15 | -7.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 3.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.59 | 0.91 | +1.68 |
Просадки
Сравнение просадок TSEC и VRIG
Максимальная просадка TSEC за все время составила -1.78%, что меньше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEC и VRIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEC | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.78% | -13.04% | +11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.67% | -0.08% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.00% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.27% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.02% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEC и VRIG
Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) имеет более высокую волатильность в 0.53% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что TSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEC | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.11% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 0.36% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70% | 0.49% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 1.29% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 3.80% | -0.90% |
Сравнение комиссий TSEC и VRIG
TSEC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VRIG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEC и VRIG
Дивидендная доходность TSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности VRIG в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 7.30% | 6.47% | 5.83% | 2.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 4.79% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
TSEC and VRIG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEC has higher volatility (0.53%) compared to VRIG (0.11%). In terms of maximum drawdown, TSEC dropped -1.78% vs VRIG's -13.04%.
On 1-year performance, TSEC leads with 6.08% vs 4.99% for VRIG. On fees, VRIG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, VRIG has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSEC has performed better with a 6.08% return vs 4.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VRIG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for TSEC.
TSEC has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 4.79% for VRIG.
TSEC is categorized as Short-Term Bond, while VRIG is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Touchstone and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for TSEC and 0.30% for VRIG.
VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (10.15 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEC и VRIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор