Сравнение TSEC с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
TSEC и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSEC - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TSEC и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSEC и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 0.37% | 7.47% | 7.62% | 5.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 3.65% | 2.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TSEC показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.26%.
TSEC
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSEC и SCHO
TSEC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%.
Доходность на риск
TSEC vs. SCHO — Ранг доходности на риск
TSEC
SCHO
Сравнение TSEC c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSEC | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 2.44 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 3.92 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.50 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 4.42 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 17.32 | -4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSEC | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 2.44 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 1.00 | +1.59 |
Корреляция
Корреляция между TSEC и SCHO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEC и SCHO
Дивидендная доходность TSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности SCHO в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 7.12% | 6.47% | 5.83% | 2.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок TSEC и SCHO
Максимальная просадка TSEC за все время составила -1.78%, что меньше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEC и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSEC | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.78% | -5.69% | +3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.78% | -0.86% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.43% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.61% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.22% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEC и SCHO
Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что TSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSEC | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 0.52% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 0.87% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 1.52% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 1.97% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 1.55% | +1.41% |