Сравнение TSEC с RISR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR).
TSEC и RISR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSEC - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. RISR - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TSEC и RISR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSEC и RISR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 0.37% | 7.47% | 7.62% | 5.00% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 1.80% | 4.63% | 24.20% | 1.07% |
Доходность по периодам
С начала года, TSEC показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 1.80%.
TSEC
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RISR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSEC и RISR
TSEC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.
Доходность на риск
TSEC vs. RISR — Ранг доходности на риск
TSEC
RISR
Сравнение TSEC c RISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSEC | RISR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 0.99 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 1.44 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.19 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 2.20 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 4.70 | +7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSEC | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 0.99 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 1.25 | +1.34 |
Корреляция
Корреляция между TSEC и RISR составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEC и RISR
Дивидендная доходность TSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности RISR в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 7.12% | 6.47% | 5.83% | 2.86% | 0.00% | 0.00% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.93% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок TSEC и RISR
Максимальная просадка TSEC за все время составила -1.78%, что меньше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEC и RISR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSEC | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.78% | -14.31% | +12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.78% | -2.61% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.36% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -2.25% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 1.22% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEC и RISR
Текущая волатильность для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) составляет 1.20%, в то время как у FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что TSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSEC | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 2.03% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 4.02% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 6.45% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 12.04% | -9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 12.04% | -9.08% |