PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSEC с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSEC с PFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).

TSEC и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSEC - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TSEC и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSEC и PFIX

2026 (YTD)202520242023
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF		0.37%7.47%7.62%5.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-4.44%0.42%35.94%21.69%

Доходность по периодам

С начала года, TSEC показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -4.44%.

TSEC

1 день
0.12%
1 месяц
-0.86%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.13%
1 год
5.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFIX

1 день
-1.58%
1 месяц
8.02%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.76%
3 года*
17.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Securitized Income ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с TSEC:
TSEC с TUSITSEC с SDCPTSEC с SPSBTSEC с BINCTSEC с GSSTTSEC с UYLDTSEC с VRIG
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с DBMFPFIX с SPYPFIX с RFIXPFIX с SGOVPFIX с TTTPFIX с DSTL

Сравнение комиссий TSEC и PFIX

TSEC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.

PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF

Доходность на риск

TSEC vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSEC
Ранг доходности на риск TSEC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSEC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSEC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSEC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSEC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSEC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSEC c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSECPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

0.14

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

0.47

+2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.05

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

0.10

+3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

0.17

+12.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSEC vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSEC на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSEC и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSECPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.14

+1.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

0.39

+2.19

Корреляция

Корреляция между TSEC и PFIX составляет -0.47. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSEC и PFIX

Дивидендная доходность TSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности PFIX в 10.34%

TTM20252024202320222021
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF		7.12%6.47%5.83%2.86%0.00%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.34%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSEC и PFIX

Максимальная просадка TSEC за все время составила -1.78%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEC и PFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSECPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.78%

-36.17%

+34.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.78%

-28.22%

+26.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-21.21%

+20.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-17.08%

+16.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

17.49%

-17.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TSEC и PFIX

Текущая волатильность для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) составляет 1.20%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что TSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSECPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

13.74%

-12.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

20.30%

-18.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97%

35.00%

-32.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

38.74%

-35.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

38.74%

-35.78%