PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSEC с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSEC с PFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSEC (Touchstone Securitized Income ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - TSEC is a Short-Term Bond fund actively managed by Touchstone, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, TSEC returned 6.08% vs -15.57% for PFIX. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. TSEC charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности TSEC и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSEC показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.55%.

TSEC

1 день
-0.02%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.95%
1 год
6.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSEC и PFIX

2026 (YTD)202520242023
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF		1.26%7.47%7.62%5.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%35.94%21.69%

Correlation

The correlation between TSEC and PFIX is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2023 г.

-0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Securitized Income ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с TSEC:
TSEC с TUSITSEC с SDCPTSEC с SPSBTSEC с BINCTSEC с GSSTTSEC с UYLDTSEC с VRIG
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

TSEC vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSEC
Ранг доходности на риск TSEC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSEC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSEC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSEC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSEC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSEC c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSECPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
-0.52

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
-0.58

+3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.93

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

-0.61

+4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

-0.96

+12.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSEC vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSEC на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSEC и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSECPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

-0.52

+2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.59

0.39

+2.20

Просадки

Сравнение просадок TSEC и PFIX

Максимальная просадка TSEC за все время составила -1.78%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEC и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSECPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.78%

-36.17%

+34.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.67%

-25.64%

+23.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-19.65%

+19.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-17.13%

+16.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

16.35%

-15.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TSEC и PFIX

Текущая волатильность для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) составляет 0.53%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что TSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSECPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

7.51%

-6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

20.89%

-18.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70%

30.32%

-27.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.90%

38.50%

-35.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.90%

38.35%

-35.45%

Сравнение комиссий TSEC и PFIX

TSEC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSEC и PFIX

Дивидендная доходность TSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что меньше доходности PFIX в 9.96%

ПозицияTTM20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF		7.30%6.47%5.83%2.86%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSEC and PFIX have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to TSEC (0.53%). In terms of maximum drawdown, TSEC dropped -1.78% vs PFIX's -36.17%.

On 1-year performance, TSEC leads with 6.08% vs -15.57% for PFIX. On fees, TSEC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TSEC has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSEC has performed better with a 6.08% return vs -15.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSEC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 7.30% for TSEC.

TSEC is categorized as Short-Term Bond, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: Touchstone and Simplify. Their fees differ too: 0.40% for TSEC and 0.50% for PFIX.

TSEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSEC и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор