PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSEC с JSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSEC с JSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSEC (Touchstone Securitized Income ETF) and JSI (Janus Henderson Securitized Income ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, TSEC returned 6.08% vs 4.72% for JSI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. TSEC charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for JSI.

Доходность

Сравнение доходности TSEC и JSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSEC показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у JSI с доходностью 0.99%.

TSEC

1 день
-0.02%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.95%
1 год
6.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JSI

1 день
-0.12%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.47%
1 год
4.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSEC и JSI

2026 (YTD)202520242023
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF		1.26%7.47%7.62%3.06%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		0.99%6.46%7.27%3.39%

Correlation

The correlation between TSEC and JSI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Securitized Income ETF

Janus Henderson Securitized Income ETF

Часто сравнивают с TSEC:
TSEC с TUSITSEC с SDCPTSEC с SPSBTSEC с BINCTSEC с GSSTTSEC с UYLDTSEC с VRIG
Часто сравнивают с JSI:
JSI с JPIEJSI с EVLNJSI с BSJRJSI с AOHYJSI с JOJOJSI с VEMYJSI с UYLD

Доходность на риск

TSEC vs. JSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSEC
Ранг доходности на риск TSEC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSEC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSEC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSEC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSEC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSEC c JSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSECJSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.99

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.77

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.41

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

2.82

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

9.18

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSEC vs. JSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSEC на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSI равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSEC и JSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSECJSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.99

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.59

2.49

+0.10

Просадки

Сравнение просадок TSEC и JSI

Максимальная просадка TSEC за все время составила -1.78%, что меньше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEC и JSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSECJSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.78%

-2.31%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.67%

-1.68%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.46%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-0.34%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.52%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TSEC и JSI

Текущая волатильность для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) составляет 0.53%, в то время как у Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) волатильность равна 0.66%. Это указывает на то, что TSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSECJSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.66%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.07%

1.53%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70%

2.38%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.90%

2.88%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.90%

2.88%

+0.02%

Сравнение комиссий TSEC и JSI

TSEC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JSI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSEC и JSI

Дивидендная доходность TSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности JSI в 5.80%

ПозицияTTM202520242023
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.80%5.80%6.16%0.84%
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF		7.30%6.47%5.83%2.86%

Часто задаваемые вопросы

TSEC and JSI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSI has higher volatility (0.66%) compared to TSEC (0.53%). In terms of maximum drawdown, TSEC dropped -1.78% vs JSI's -2.31%.

On 1-year performance, TSEC leads with 6.08% vs 4.72% for JSI. On fees, TSEC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TSEC has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSEC has performed better with a 6.08% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSEC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for JSI.

TSEC has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 5.80% for JSI.

They also come from different issuers: Touchstone and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.40% for TSEC and 0.50% for JSI.

TSEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSEC и JSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор