PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSEC с JSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSEC с JSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI).

TSEC и JSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSEC - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TSEC и JSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSEC и JSI

2026 (YTD)202520242023
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF		0.37%7.47%7.62%3.06%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		0.41%6.46%7.27%3.39%

Доходность по периодам

С начала года, TSEC показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у JSI с доходностью 0.41%.

TSEC

1 день
0.12%
1 месяц
-0.86%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.13%
1 год
5.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JSI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.88%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Securitized Income ETF

Janus Henderson Securitized Income ETF

Часто сравнивают с TSEC:
TSEC с TUSITSEC с SDCPTSEC с SPSBTSEC с BINCTSEC с GSSTTSEC с UYLDTSEC с VRIG
Часто сравнивают с JSI:
JSI с EVLNJSI с BSJRJSI с JPIEJSI с AOHYJSI с VEMYJSI с JOJOJSI с UYLD

Сравнение комиссий TSEC и JSI

TSEC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JSI в 0.50%.

JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF

Доходность на риск

TSEC vs. JSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSEC
Ранг доходности на риск TSEC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSEC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSEC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSEC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSEC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSEC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSEC c JSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSECJSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.59

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.15

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

2.06

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

8.41

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSEC vs. JSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSEC на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSI равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSEC и JSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSECJSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.59

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

2.54

+0.04

Корреляция

Корреляция между TSEC и JSI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSEC и JSI

Дивидендная доходность TSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности JSI в 5.82%

TTM202520242023
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF		7.12%6.47%5.83%2.86%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.82%5.80%6.16%0.84%

Просадки

Сравнение просадок TSEC и JSI

Максимальная просадка TSEC за все время составила -1.78%, что меньше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEC и JSI.

Загрузка...

Показатели просадок

TSECJSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.78%

-2.31%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.78%

-2.31%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-1.02%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.33%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.57%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TSEC и JSI

Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что TSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSECJSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

0.92%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

1.48%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97%

2.92%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

2.93%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

2.93%

+0.03%