PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSEC с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSEC с JPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

TSEC и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSEC - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TSEC и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSEC и JPIE

2026 (YTD)202520242023
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF		0.37%7.47%7.62%5.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%6.32%3.45%

Доходность по периодам

С начала года, TSEC показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.

TSEC

1 день
0.12%
1 месяц
-0.86%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.13%
1 год
5.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Securitized Income ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с TSEC:
TSEC с TUSITSEC с SDCPTSEC с SPSBTSEC с BINCTSEC с GSSTTSEC с UYLDTSEC с VRIG
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий TSEC и JPIE

TSEC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.

JPIE
JPMorgan Income ETF
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF

Доходность на риск

TSEC vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSEC
Ранг доходности на риск TSEC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSEC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSEC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSEC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSEC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSEC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSEC c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSECJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.74

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

3.66

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.69

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

3.41

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.47

18.78

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSEC vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSEC на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPIE равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSEC и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSECJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.74

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

0.95

+1.64

Корреляция

Корреляция между TSEC и JPIE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSEC и JPIE

Дивидендная доходность TSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности JPIE в 5.65%

TTM20252024202320222021
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF		7.12%6.47%5.83%2.86%0.00%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок TSEC и JPIE

Максимальная просадка TSEC за все время составила -1.78%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEC и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

TSECJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.78%

-9.96%

+8.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.78%

-1.72%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.53%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-2.17%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.31%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TSEC и JPIE

Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что TSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSECJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

0.87%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

1.09%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97%

2.11%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

3.57%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

3.57%

-0.61%