Сравнение TSEC с JPIE
TSEC (Touchstone Securitized Income ETF) and JPIE (JPMorgan Income ETF) are both exchange-traded funds - TSEC is a Short-Term Bond fund actively managed by Touchstone, while JPIE is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, TSEC returned 5.96% vs 5.83% for JPIE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSEC и JPIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEC показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 1.51%.
TSEC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEC и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 1.30% | 7.47% | 7.62% | 5.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 1.51% | 7.39% | 6.32% | 3.45% |
Correlation
The correlation between TSEC and JPIE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2023 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEC vs. JPIE — Ранг доходности на риск
TSEC
JPIE
Сравнение TSEC c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSEC | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.83 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 5.10 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.68 | 25.31 | -13.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSEC | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 3.69 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.59 | 0.99 | +1.61 |
Просадки
Сравнение просадок TSEC и JPIE
Максимальная просадка TSEC за все время составила -1.78%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEC и JPIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEC | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.78% | -9.96% | +8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.67% | -1.15% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.04% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -2.09% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.23% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEC и JPIE
Текущая волатильность для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) составляет 0.53%, в то время как у JPMorgan Income ETF (JPIE) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что TSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEC | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 0.61% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 1.28% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69% | 1.59% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.89% | 3.52% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.89% | 3.52% | -0.63% |
Сравнение комиссий TSEC и JPIE
И TSEC, и JPIE имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEC и JPIE
Дивидендная доходность TSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%, что больше доходности JPIE в 5.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.62% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 7.30% | 6.47% | 5.83% | 2.86% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSEC and JPIE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPIE has higher volatility (0.61%) compared to TSEC (0.53%). In terms of maximum drawdown, TSEC dropped -1.78% vs JPIE's -9.96%.
On 1-year performance, TSEC leads with 5.96% vs 5.83% for JPIE. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSEC has performed better with a 5.96% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSEC and JPIE have the same expense ratio: 0.40% per year.
TSEC has the higher dividend yield at 7.30%, compared with 5.62% for JPIE.
TSEC is categorized as Short-Term Bond, while JPIE is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Touchstone and JPMorgan.
JPIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEC и JPIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор