Сравнение TSEC с ISTB
TSEC (Touchstone Securitized Income ETF) and ISTB (iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. TSEC is actively managed, while ISTB is passively managed. Over the past 3 years, TSEC returned 7.23%/yr vs 5.02%/yr for ISTB. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TSEC charges 0.40%/yr vs 0.06%/yr for ISTB.
Доходность
Сравнение доходности TSEC и ISTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEC показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у ISTB с доходностью 0.98%.
TSEC
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.36%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.21%
ISTB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.77%
- С начала года
- 0.98%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 2.25%
- Всё время*
- 2.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $19.45M | $19.58M | $24.92M | |
| $724.94K | $746.46K | $839.28K |
Сравнение доходности по годам TSEC и ISTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 1.81% | 7.47% | 7.62% | 5.00% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.98% | 6.36% | 4.37% | 3.33% |
Correlation
The correlation between TSEC and ISTB is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2023 г. | 0.47 |
The correlation between TSEC and ISTB has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEC vs. ISTB — Ранг доходности на риск
TSEC
ISTB
Сравнение TSEC c ISTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEC | ISTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.32 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 2.45 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 8.81 | +0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEC и ISTB
Максимальная просадка TSEC за все время составила -1.78%, что меньше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEC и ISTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEC | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.78% | -9.34% | +7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.67% | -1.26% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.78% | -1.36% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | 0.00% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -1.21% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.35% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEC и ISTB
Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что TSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEC | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 0.47% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 1.43% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 1.74% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 2.81% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.88% | 2.51% | +0.37% |
Сравнение комиссий TSEC и ISTB
TSEC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEC и ISTB
Дивидендная доходность TSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности ISTB в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 4.27% | 4.12% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% |
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 7.63% | 6.47% | 5.83% | 2.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSEC and ISTB have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEC has higher volatility (0.54%) compared to ISTB (0.47%). In terms of maximum drawdown, TSEC dropped -1.78% vs ISTB's -9.34%.
On 3-year performance, TSEC leads with 7.23% vs 5.02% for ISTB. On fees, ISTB is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSEC has performed better with a 7.23% return vs 5.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for TSEC.
TSEC has the higher dividend yield at 7.63%, compared with 4.27% for ISTB.
They also come from different issuers: Touchstone and iShares. Their fees differ too: 0.40% for TSEC and 0.06% for ISTB.
TSEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEC и ISTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор