Сравнение TSEC с ISTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB).
TSEC и ISTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSEC - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г.. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TSEC и ISTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSEC и ISTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 0.37% | 7.47% | 7.62% | 5.00% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.13% | 6.36% | 4.37% | 3.26% |
Доходность по периодам
С начала года, TSEC показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у ISTB с доходностью 0.13%.
TSEC
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISTB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 2.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSEC и ISTB
TSEC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%.
Доходность на риск
TSEC vs. ISTB — Ранг доходности на риск
TSEC
ISTB
Сравнение TSEC c ISTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSEC | ISTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 2.27 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 3.47 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.45 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 3.60 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 14.26 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSEC | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 2.27 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 0.84 | +1.75 |
Корреляция
Корреляция между TSEC и ISTB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEC и ISTB
Дивидендная доходность TSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности ISTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSEC Touchstone Securitized Income ETF | 7.12% | 6.47% | 5.83% | 2.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 4.21% | 4.12% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок TSEC и ISTB
Максимальная просадка TSEC за все время составила -1.78%, что меньше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEC и ISTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSEC | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.78% | -9.34% | +7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.78% | -1.26% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.78% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -1.23% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.32% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEC и ISTB
Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что TSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSEC | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 0.78% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 1.18% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 1.94% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 2.78% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 2.50% | +0.46% |