PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDUX с MSEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSDUX с MSEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX).

TSDUX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г.. MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности TSDUX и MSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSDUX и MSEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund		0.25%3.24%6.04%5.94%0.41%-0.11%2.06%2.65%1.64%1.73%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		-15.41%24.78%46.65%50.36%-60.18%-0.00%115.60%38.25%5.38%43.91%

Доходность по периодам

С начала года, TSDUX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у MSEQX с доходностью -15.41%. За последние 10 лет акции TSDUX уступали акциям MSEQX по среднегодовой доходности: 2.58% против 15.70% соответственно.

TSDUX

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.56%
1 год
2.24%
3 года*
4.81%
5 лет*
3.08%
10 лет*
2.58%

MSEQX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-15.41%
6 месяцев
-23.48%
1 год
12.94%
3 года*
25.54%
5 лет*
-1.64%
10 лет*
15.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund

Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Часто сравнивают с TSDUX:
TSDUX с BBBIXTSDUX с NUSFXTSDUX с BUBSXTSDUX с CBUDXTSDUX с DFIHXTSDUX с BUSIXTSDUX с CPOAX
Часто сравнивают с MSEQX:
MSEQX с VOOMSEQX с SPYMSEQX с MPEGXMSEQX с DODGXMSEQX с CPODXMSEQX с FBGXMSEQX с SCHG

Сравнение комиссий TSDUX и MSEQX

TSDUX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии MSEQX в 0.56%.

TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I

Доходность на риск

TSDUX vs. MSEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDUX
Ранг доходности на риск TSDUX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDUX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDUX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDUX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDUX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDUX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MSEQX
Ранг доходности на риск MSEQX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDUX c MSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDUXMSEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.48

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

0.92

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.11

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.85

0.65

+3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.51

1.69

+15.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDUX vs. MSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDUX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа MSEQX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDUX и MSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDUXMSEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.48

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.87

-0.04

+2.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.39

0.47

+1.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

0.46

+1.92

Корреляция

Корреляция между TSDUX и MSEQX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDUX и MSEQX

Дивидендная доходность TSDUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как MSEQX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund		2.11%3.09%5.03%1.55%6.36%0.60%1.65%2.84%2.66%2.22%1.87%0.00%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		0.00%0.00%0.55%0.05%16.79%24.24%9.36%21.39%5.38%21.18%12.71%7.55%

Просадки

Сравнение просадок TSDUX и MSEQX

Максимальная просадка TSDUX за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки MSEQX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDUX и MSEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSDUXMSEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.94%

-69.48%

+65.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-27.73%

+27.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.72%

-69.48%

+67.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.94%

-69.48%

+65.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-26.06%

+25.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-16.88%

+16.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

10.66%

-10.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDUX и MSEQX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) составляет 0.39%, в то время как у Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что TSDUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSDUXMSEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

9.41%

-9.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

22.08%

-21.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

33.35%

-31.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.11%

39.76%

-38.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.10%

33.59%

-32.49%