PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDUX с MACGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSDUX с MACGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX).

TSDUX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г.. MACGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности TSDUX и MACGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSDUX и MACGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund		0.25%3.24%6.04%5.94%0.41%-0.11%2.06%2.65%1.64%1.73%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		-11.39%13.71%42.06%46.30%-63.51%-12.84%142.01%39.41%11.85%38.99%

Доходность по периодам

С начала года, TSDUX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у MACGX с доходностью -11.39%. За последние 10 лет акции TSDUX уступали акциям MACGX по среднегодовой доходности: 2.58% против 12.76% соответственно.

TSDUX

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.56%
1 год
2.24%
3 года*
4.81%
5 лет*
3.08%
10 лет*
2.58%

MACGX

1 день
4.70%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-20.28%
1 год
6.83%
3 года*
21.48%
5 лет*
-7.74%
10 лет*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A

Часто сравнивают с TSDUX:
TSDUX с BBBIXTSDUX с NUSFXTSDUX с BUBSXTSDUX с DFIHXTSDUX с CBUDXTSDUX с BUSIXTSDUX с MPEGX
Часто сравнивают с MACGX:
MACGX с CPOAXMACGX с VOOMACGX с ARKWMACGX с SPYMACGX с FBGRXMACGX с FSMDXMACGX с VTI

Сравнение комиссий TSDUX и MACGX

TSDUX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии MACGX в 1.00%.

MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A
TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund

Доходность на риск

TSDUX vs. MACGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDUX
Ранг доходности на риск TSDUX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDUX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDUX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDUX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDUX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDUX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MACGX
Ранг доходности на риск MACGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACGX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDUX c MACGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDUXMACGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.27

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

0.62

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.08

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.85

0.29

+3.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.51

0.73

+16.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDUX vs. MACGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDUX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа MACGX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDUX и MACGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDUXMACGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.27

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.87

-0.16

+3.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.39

0.33

+2.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

0.31

+2.07

Корреляция

Корреляция между TSDUX и MACGX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDUX и MACGX

Дивидендная доходность TSDUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как MACGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund		2.11%3.09%5.03%1.55%6.36%0.60%1.65%2.84%2.66%2.22%1.87%0.00%
MACGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%52.53%9.95%15.34%29.46%48.48%75.72%14.05%

Просадки

Сравнение просадок TSDUX и MACGX

Максимальная просадка TSDUX за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки MACGX в -77.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDUX и MACGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSDUXMACGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.94%

-77.61%

+73.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-27.55%

+26.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.72%

-77.61%

+75.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.94%

-77.61%

+73.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-50.74%

+50.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-25.53%

+25.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

10.93%

-10.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDUX и MACGX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) составляет 0.39%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio Class A (MACGX) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что TSDUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MACGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSDUXMACGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

9.52%

-9.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

22.32%

-21.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

32.22%

-30.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.11%

48.42%

-47.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.10%

39.21%

-38.11%