Сравнение TSDUX с DFYGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX).
TSDUX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г.. DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TSDUX и DFYGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSDUX и DFYGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDUX Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund | 0.25% | 3.24% | 6.04% | 5.94% | 0.41% | -0.11% | 2.06% | 2.65% | 1.64% | 1.73% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, TSDUX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у DFYGX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции TSDUX превзошли акции DFYGX по среднегодовой доходности: 2.58% против 1.38% соответственно.
TSDUX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 2.24%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 2.58%
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSDUX и DFYGX
TSDUX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%.
Доходность на риск
TSDUX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск
TSDUX
DFYGX
Сравнение TSDUX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDUX | DFYGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 2.38 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.73 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 3.66 | -2.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 1.91 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.51 | 5.30 | +12.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDUX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.38 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.87 | 1.56 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.39 | 1.40 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.38 | 1.85 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между TSDUX и DFYGX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDUX и DFYGX
Дивидендная доходность TSDUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности DFYGX в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDUX Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund | 2.11% | 3.09% | 5.03% | 1.55% | 6.36% | 0.60% | 1.65% | 2.84% | 2.66% | 2.22% | 1.87% | 0.00% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок TSDUX и DFYGX
Максимальная просадка TSDUX за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDUX и DFYGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSDUX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.94% | -4.46% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -1.04% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.72% | -4.36% | +2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.94% | -4.46% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | 0.00% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.30% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 0.38% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDUX и DFYGX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что TSDUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSDUX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.15% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 0.41% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 1.21% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.11% | 1.22% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.10% | 0.99% | +0.11% |