PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDUX с CPODX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSDUX с CPODX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX).

TSDUX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г.. CPODX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TSDUX и CPODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSDUX и CPODX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund		0.25%3.24%6.04%5.94%0.41%-0.11%2.06%2.65%1.64%1.73%
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		-13.67%19.23%46.73%53.03%-60.99%-6.54%116.44%33.45%12.29%48.76%

Доходность по периодам

С начала года, TSDUX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у CPODX с доходностью -13.67%. За последние 10 лет акции TSDUX уступали акциям CPODX по среднегодовой доходности: 2.58% против 15.35% соответственно.

TSDUX

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.56%
1 год
2.24%
3 года*
4.81%
5 лет*
3.08%
10 лет*
2.58%

CPODX

1 день
4.72%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-13.67%
6 месяцев
-22.53%
1 год
12.75%
3 года*
24.77%
5 лет*
-3.71%
10 лет*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund

Morgan Stanley Insight Fund

Часто сравнивают с TSDUX:
TSDUX с BBBIXTSDUX с NUSFXTSDUX с BUBSXTSDUX с DFIHXTSDUX с CBUDXTSDUX с BUSIXTSDUX с MPEGX
Часто сравнивают с CPODX:
CPODX с LGILXCPODX с MSEQXCPODX с QQQCPODX с VOOCPODX с FBGRXCPODX с JPEFCPODX с VITAX

Сравнение комиссий TSDUX и CPODX

TSDUX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии CPODX в 0.83%.

CPODX
Morgan Stanley Insight Fund
TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund

Доходность на риск

TSDUX vs. CPODX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDUX
Ранг доходности на риск TSDUX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDUX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDUX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDUX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDUX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDUX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CPODX
Ранг доходности на риск CPODX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPODX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPODX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPODX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPODX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPODX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDUX c CPODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) и Morgan Stanley Insight Fund (CPODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDUXCPODXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.44

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

0.87

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.11

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.85

0.46

+3.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.51

1.18

+16.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDUX vs. CPODX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDUX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа CPODX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDUX и CPODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDUXCPODXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.44

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.87

-0.09

+2.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.39

0.45

+1.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

0.33

+2.05

Корреляция

Корреляция между TSDUX и CPODX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDUX и CPODX

Дивидендная доходность TSDUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как CPODX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSDUX
Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund		2.11%3.09%5.03%1.55%6.36%0.60%1.65%2.84%2.66%2.22%1.87%0.00%
CPODX
Morgan Stanley Insight Fund		0.00%0.00%0.64%0.00%41.78%12.90%7.97%6.49%8.40%26.14%9.16%8.38%

Просадки

Сравнение просадок TSDUX и CPODX

Максимальная просадка TSDUX за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки CPODX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDUX и CPODX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSDUXCPODXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.94%

-84.51%

+80.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-28.28%

+27.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.72%

-70.71%

+68.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.94%

-71.26%

+67.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-30.82%

+30.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-38.54%

+38.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

11.04%

-10.88%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDUX и CPODX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) составляет 0.39%, в то время как у Morgan Stanley Insight Fund (CPODX) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что TSDUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSDUXCPODXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

10.11%

-9.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

22.91%

-22.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

33.55%

-31.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.11%

39.87%

-38.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.10%

33.91%

-32.81%