PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDLX с TRBUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSDLX с TRBUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX).

TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TSDLX и TRBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSDLX и TRBUX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		0.65%8.98%6.48%6.99%-1.28%0.22%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, TSDLX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у TRBUX с доходностью 0.65%.

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

TRBUX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.65%
6 месяцев
2.99%
1 год
8.39%
3 года*
7.01%
5 лет*
4.28%
10 лет*
3.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с STBFX
Часто сравнивают с TRBUX:
TRBUX с PRCOXTRBUX с RPIFXTRBUX с SGOVTRBUX с VTAPXTRBUX с BIAFXTRBUX с PIAMXTRBUX с GQETX

Сравнение комиссий TSDLX и TRBUX

TSDLX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TRBUX в 0.31%.

TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund

Доходность на риск

TSDLX vs. TRBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TRBUX
Ранг доходности на риск TRBUX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDLX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDLXTRBUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.76

4.39

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.03

13.90

-5.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.14

5.56

-3.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.19

22.36

-15.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.03

68.15

-39.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDLX vs. TRBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDLX на текущий момент составляет 3.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRBUX равному 4.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDLX и TRBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDLXTRBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

4.39

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

2.55

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.94

-0.48

Корреляция

Корреляция между TSDLX и TRBUX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDLX и TRBUX

Дивидендная доходность TSDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности TRBUX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		8.06%8.17%5.05%4.48%1.53%1.21%1.86%2.73%2.47%1.62%1.18%0.81%

Просадки

Сравнение просадок TSDLX и TRBUX

Максимальная просадка TSDLX за все время составила -7.86%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDLX и TRBUX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSDLXTRBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.86%

-4.15%

-3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-0.39%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.86%

-2.68%

-5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.39%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-0.22%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.13%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDLX и TRBUX

T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что TSDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSDLXTRBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.20%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

1.32%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

2.06%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

1.70%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.24%

1.52%

+0.72%