PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDLX с SWSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSDLX с SWSBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).

TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TSDLX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSDLX и SWSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		-0.16%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%0.18%

Доходность по периодам

С начала года, TSDLX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.16%.

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

SWSBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.74%
3 года*
3.77%
5 лет*
1.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX
Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с SPHY

Сравнение комиссий TSDLX и SWSBX

TSDLX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.

TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

TSDLX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDLX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDLXSWSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.76

1.59

+2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.03

2.60

+5.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.14

1.33

+0.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.19

2.71

+4.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.03

9.85

+19.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDLX vs. SWSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDLX на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа SWSBX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDLX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDLXSWSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

1.59

+2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

0.43

+1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.76

+0.70

Корреляция

Корреляция между TSDLX и SWSBX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDLX и SWSBX

Дивидендная доходность TSDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности SWSBX в 3.79%

TTM202520242023202220212020201920182017
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		3.79%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%

Просадки

Сравнение просадок TSDLX и SWSBX

Максимальная просадка TSDLX за все время составила -7.86%, что меньше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDLX и SWSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSDLXSWSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.86%

-9.06%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-1.54%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.86%

-9.06%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-1.13%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-1.81%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.42%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDLX и SWSBX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) составляет 0.52%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что TSDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSDLXSWSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.73%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

1.49%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

2.40%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

2.95%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.24%

2.47%

-0.23%