PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDLX с PRWCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSDLX с PRWCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).

TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности TSDLX и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSDLX и PRWCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		-3.22%20.92%12.50%18.85%-12.00%18.45%0.98%

Доходность по периодам

С начала года, TSDLX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью -3.22%.

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

PRWCX

1 день
1.91%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
5.51%
1 год
16.80%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX
Часто сравнивают с PRWCX:
PRWCX с VWELXPRWCX с VOOPRWCX с SPYPRWCX с PREIXPRWCX с VBIAXPRWCX с VWINXPRWCX с VWIAX

Сравнение комиссий TSDLX и PRWCX

TSDLX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.

PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

TSDLX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PRWCX
Ранг доходности на риск PRWCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDLX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDLXPRWCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.76

1.27

+2.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.03

2.37

+5.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.14

1.34

+0.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.19

2.34

+4.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.03

9.70

+19.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDLX vs. PRWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDLX на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа PRWCX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDLX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDLXPRWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

1.27

+2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

0.70

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.90

+0.56

Корреляция

Корреляция между TSDLX и PRWCX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDLX и PRWCX

Дивидендная доходность TSDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что меньше доходности PRWCX в 16.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		16.24%15.72%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%

Просадки

Сравнение просадок TSDLX и PRWCX

Максимальная просадка TSDLX за все время составила -7.86%, что меньше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDLX и PRWCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSDLXPRWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.86%

-41.77%

+33.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-6.80%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.86%

-17.07%

+9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-4.47%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-3.34%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

1.64%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDLX и PRWCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) составляет 0.52%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что TSDLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSDLXPRWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

3.64%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

9.78%

-8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

13.57%

-11.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

13.24%

-10.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.24%

12.98%

-10.74%