PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDLX с HOBEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSDLX с HOBEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Holbrook Income Fund (HOBEX).

TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. HOBEX управляется Holbrook Holdings. Фонд был запущен 6 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TSDLX и HOBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Holbrook Income Fund (HOBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSDLX и HOBEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%
HOBEX
Holbrook Income Fund		0.64%7.23%7.16%4.74%-3.42%6.25%1.25%

Доходность по периодам

С начала года, TSDLX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у HOBEX с доходностью 0.64%.

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

HOBEX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.81%
1 год
5.80%
3 года*
6.37%
5 лет*
3.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Holbrook Income Fund

Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX
Часто сравнивают с HOBEX:
HOBEX с PONPXHOBEX с PEYHOBEX с FDFIXHOBEX с BINCHOBEX с PULSHOBEX с PQIPXHOBEX с HOBIX

Сравнение комиссий TSDLX и HOBEX

TSDLX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HOBEX в 1.60%.

HOBEX
Holbrook Income Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

TSDLX vs. HOBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HOBEX
Ранг доходности на риск HOBEX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOBEX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOBEX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDLX c HOBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и Holbrook Income Fund (HOBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDLXHOBEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.76

2.70

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.03

6.43

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.14

2.27

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.19

7.57

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.03

27.11

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDLX vs. HOBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDLX на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа HOBEX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDLX и HOBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDLXHOBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

2.70

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

1.44

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.75

+0.71

Корреляция

Корреляция между TSDLX и HOBEX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDLX и HOBEX

Дивидендная доходность TSDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности HOBEX в 5.54%

TTM202520242023202220212020201920182017
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
HOBEX
Holbrook Income Fund		5.54%5.94%6.58%5.05%4.83%4.00%5.44%3.05%3.84%1.69%

Просадки

Сравнение просадок TSDLX и HOBEX

Максимальная просадка TSDLX за все время составила -7.86%, что меньше максимальной просадки HOBEX в -23.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDLX и HOBEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSDLXHOBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.86%

-23.58%

+15.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-0.71%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.86%

-4.57%

-3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.20%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-1.08%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.23%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDLX и HOBEX

T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Holbrook Income Fund (HOBEX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что TSDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSDLXHOBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.31%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

1.62%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

2.16%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

2.59%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.24%

5.77%

-3.53%