Сравнение TSDLX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TSDLX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSDLX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 0.08% | 10.34% | 6.30% | 6.07% | -5.69% | 0.77% | 0.10% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | -0.08% |
Доходность по периодам
С начала года, TSDLX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%.
TSDLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- —
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSDLX и DFCFX
TSDLX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
TSDLX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
TSDLX
DFCFX
Сравнение TSDLX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDLX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.76 | 2.59 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.03 | 2.98 | +5.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.14 | 3.80 | -1.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.19 | 2.07 | +5.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.03 | 5.56 | +23.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDLX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | 2.59 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.45 | 0.84 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 1.34 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между TSDLX и DFCFX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDLX и DFCFX
Дивидендная доходность TSDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 8.42% | 8.51% | 5.44% | 4.21% | 1.82% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок TSDLX и DFCFX
Максимальная просадка TSDLX за все время составила -7.86%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDLX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSDLX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.86% | -4.27% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -1.03% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.86% | -4.27% | -3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | 0.00% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -0.26% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.38% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDLX и DFCFX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что TSDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSDLX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.15% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 0.42% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | 1.21% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.30% | 4.39% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.24% | 3.13% | -0.89% |