PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDLX с DFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSDLX с DFAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).

TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TSDLX и DFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSDLX и DFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		0.86%4.86%6.38%5.64%-2.77%5.40%0.42%

Доходность по периодам

С начала года, TSDLX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%.

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

DFAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.68%
3 года*
5.27%
5 лет*
3.80%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX
Часто сравнивают с DFAIX:
DFAIX с SLQDDFAIX с HAWXDFAIX с DFIVXDFAIX с SDMZXDFAIX с SCHODFAIX с VCSHDFAIX с DFUSX

Сравнение комиссий TSDLX и DFAIX

TSDLX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.

TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Доходность на риск

TSDLX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDLX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDLXDFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.76

3.49

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.03

5.81

+2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.14

2.05

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.19

8.23

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.03

32.03

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDLX vs. DFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDLX на текущий момент составляет 3.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAIX равному 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDLX и DFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDLXDFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

3.49

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

1.20

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.08

+0.38

Корреляция

Корреляция между TSDLX и DFAIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDLX и DFAIX

Дивидендная доходность TSDLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности DFAIX в 4.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio		4.61%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%

Просадки

Сравнение просадок TSDLX и DFAIX

Максимальная просадка TSDLX за все время составила -7.86%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDLX и DFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSDLXDFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.86%

-5.63%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-0.47%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.86%

-5.46%

-2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.28%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-0.95%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.12%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDLX и DFAIX

T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что TSDLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSDLXDFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.49%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

0.75%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

1.07%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

3.18%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.24%

2.56%

-0.32%