Сравнение TSDD с YSPY
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while YSPY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -48.32% vs 17.97% for YSPY. Their -0.56 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TSDD charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for YSPY.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и YSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 37.90%, что значительно выше, чем у YSPY с доходностью 4.15%.
TSDD
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- 55.85%
- 6 месяцев
- 16.63%
- С начала года
- 37.90%
- 1 год
- -48.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.56%
YSPY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- 4.15%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $120.07M | $146.70M | $192.02M | |
| $140.50K | $154.43K | $314.60K |
Сравнение доходности по годам TSDD и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 37.90% | -83.88% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 4.15% | 8.36% |
Correlation
The correlation between TSDD and YSPY is -0.54, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | -0.56 |
The correlation between TSDD and YSPY has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. YSPY — Ранг доходности на риск
TSDD
YSPY
Сравнение TSDD c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSDD | YSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.22 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.24 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 4.46 | -5.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSDD и YSPY
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и YSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -18.74% | -80.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.76% | -14.60% | -51.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.42% | -1.74% | -96.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.71% | -4.73% | -67.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.69% | 4.04% | +50.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и YSPY
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 32.13% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.13% | 1.51% | +30.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.61% | 12.27% | +55.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.68% | 18.47% | +74.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.07% | 20.19% | +94.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.07% | 20.19% | +94.88% |
Сравнение комиссий TSDD и YSPY
TSDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YSPY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и YSPY
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности YSPY в 50.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.11% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 50.57% | 45.57% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and YSPY have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (32.13%) compared to YSPY (1.51%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs YSPY's -18.74%.
On 1-year performance, YSPY leads with 17.97% vs -48.32% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YSPY has performed better with a 17.97% return vs -48.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for YSPY.
YSPY has the higher dividend yield at 50.57%, compared with 6.11% for TSDD.
TSDD is categorized as Inverse Equities, while YSPY is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for TSDD and 1.07% for YSPY.
YSPY currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и YSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор