Сравнение TSDD с YSPY
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while YSPY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -54.15% vs 19.10% for YSPY. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. TSDD charges 1.50%/yr vs 1.07%/yr for YSPY.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и YSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у YSPY с доходностью 2.67%.
TSDD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 26.86%
- С начала года
- 16.69%
- 6 месяцев
- 35.71%
- 1 год
- -54.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YSPY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSDD и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 16.69% | -83.88% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 2.67% | 8.36% |
Correlation
The correlation between TSDD and YSPY is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | -0.57 |
The correlation between TSDD and YSPY has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. YSPY — Ранг доходности на риск
TSDD
YSPY
Сравнение TSDD c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSDD | YSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.22 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.31 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 4.79 | -5.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSDD и YSPY
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и YSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -18.74% | -80.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.39% | -14.60% | -57.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.66% | -3.13% | -95.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.69% | -4.89% | -66.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.75% | 4.00% | +52.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и YSPY
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 27.02% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.02% | 3.12% | +23.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.73% | 13.81% | +42.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.65% | 19.20% | +68.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.18% | 20.94% | +93.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.18% | 20.94% | +93.24% |
Сравнение комиссий TSDD и YSPY
TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии YSPY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и YSPY
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности YSPY в 56.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 7.22% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 56.43% | 45.57% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and YSPY have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (27.02%) compared to YSPY (3.12%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs YSPY's -18.74%.
On 1-year performance, YSPY leads with 19.10% vs -54.15% for TSDD. On fees, YSPY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YSPY has performed better with a 19.10% return vs -54.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YSPY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
YSPY has the higher dividend yield at 56.43%, compared with 7.22% for TSDD.
TSDD is categorized as Inverse Equities, while YSPY is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 1.07% for YSPY.
YSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и YSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор