Сравнение TSDD с YSPY
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while YSPY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -60.33% vs 14.65% for YSPY. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. TSDD charges 0.95%/yr vs 1.07%/yr for YSPY.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и YSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у YSPY с доходностью 2.79%.
TSDD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -3.23%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- -60.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YSPY
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSDD и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 0.65% | -83.88% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 2.79% | 8.36% |
Correlation
The correlation between TSDD and YSPY is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | -0.56 |
The correlation between TSDD and YSPY has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. YSPY — Ранг доходности на риск
TSDD
YSPY
Сравнение TSDD c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSDD | YSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.01 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 3.61 | -4.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSDD и YSPY
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и YSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -18.74% | -80.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.48% | -14.60% | -54.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.85% | -3.02% | -95.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.22% | -4.83% | -67.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.05% | 4.07% | +50.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и YSPY
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 34.22% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.22% | 1.76% | +32.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.91% | 13.63% | +49.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.36% | 19.13% | +70.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.44% | 20.56% | +93.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.44% | 20.56% | +93.88% |
Сравнение комиссий TSDD и YSPY
TSDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YSPY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и YSPY
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности YSPY в 54.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.37% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 54.11% | 45.57% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and YSPY have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (34.22%) compared to YSPY (1.76%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs YSPY's -18.74%.
On 1-year performance, YSPY leads with 14.65% vs -60.33% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YSPY has performed better with a 14.65% return vs -60.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for YSPY.
YSPY has the higher dividend yield at 54.11%, compared with 8.37% for TSDD.
TSDD is categorized as Inverse Equities, while YSPY is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for TSDD and 1.07% for YSPY.
YSPY currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и YSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор