Сравнение TSDD с YSPY
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while YSPY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -64.48% vs 27.34% for YSPY. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. TSDD charges 1.50%/yr vs 1.07%/yr for YSPY.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и YSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у YSPY с доходностью 5.57%.
TSDD
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -16.78%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- -64.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YSPY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSDD и YSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | -1.81% | -85.05% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 5.57% | 9.17% |
Correlation
The correlation between TSDD and YSPY is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | -0.56 |
The correlation between TSDD and YSPY has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. YSPY — Ранг доходности на риск
TSDD
YSPY
Сравнение TSDD c YSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDD | YSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.31 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.88 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 6.96 | -8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDD | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 1.44 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 0.56 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок TSDD и YSPY
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки YSPY в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и YSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -18.74% | -80.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.12% | -14.60% | -61.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.88% | -0.40% | -98.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.25% | -4.99% | -66.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.05% | 3.94% | +56.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и YSPY
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 24.30% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | YSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.30% | 1.11% | +23.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.96% | 14.17% | +40.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.61% | 19.08% | +73.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.39% | 21.24% | +93.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.39% | 21.24% | +93.15% |
Сравнение комиссий TSDD и YSPY
TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии YSPY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и YSPY
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что меньше доходности YSPY в 56.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.58% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 56.96% | 45.57% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and YSPY have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (24.30%) compared to YSPY (1.11%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs YSPY's -18.74%.
On 1-year performance, YSPY leads with 27.34% vs -64.48% for TSDD. On fees, YSPY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, YSPY has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YSPY has performed better with a 27.34% return vs -64.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YSPY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
YSPY has the higher dividend yield at 56.96%, compared with 8.58% for TSDD.
TSDD is categorized as Inverse Equities, while YSPY is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 1.07% for YSPY.
YSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и YSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор