Сравнение TSDD с TSYY
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -68.74% vs -7.82% for TSYY. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. TSDD charges 1.50%/yr vs 0.99%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -19.24%.
TSDD
- 1 день
- 13.04%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- -68.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -19.24%
- 6 месяцев
- -20.16%
- 1 год
- -7.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSDD и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 11.00% | -74.84% | 13.51% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -19.24% | -15.96% | -0.18% |
Correlation
The correlation between TSDD and TSYY is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | -0.87 |
The correlation between TSDD and TSYY has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. TSYY — Ранг доходности на риск
TSDD
TSYY
Сравнение TSDD c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDD | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.98 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.28 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.54 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDD | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -0.25 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.63 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок TSDD и TSYY
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -41.52% | -57.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.26% | -28.39% | -45.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.73% | -38.70% | -60.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.29% | -25.95% | -45.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.21% | 14.61% | +45.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и TSYY
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 27.19% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.19% | 5.60% | +21.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.70% | 19.78% | +35.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.26% | 31.75% | +61.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.59% | 37.50% | +77.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.59% | 37.50% | +77.09% |
Сравнение комиссий TSDD и TSYY
TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSYY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и TSYY
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что меньше доходности TSYY в 295.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 7.59% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 295.88% | 256.64% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and TSYY have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (27.19%) compared to TSYY (5.60%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, TSYY leads with -7.82% vs -68.74% for TSDD. On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSYY has performed better with a -7.82% return vs -68.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
TSYY has the higher dividend yield at 295.88%, compared with 7.59% for TSDD.
TSDD is categorized as Inverse Equities, while TSYY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 0.99% for TSYY.
TSYY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор