Сравнение TSDD с TSYY
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -60.33% vs -11.64% for TSYY. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. TSDD charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -17.65%.
TSDD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -3.23%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- -60.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -17.65%
- 1 год
- -11.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSDD и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 0.65% | -74.84% | 33.33% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.65% | -15.96% | -3.30% |
Correlation
The correlation between TSDD and TSYY is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | -0.88 |
The correlation between TSDD and TSYY has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. TSYY — Ранг доходности на риск
TSDD
TSYY
Сравнение TSDD c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSDD | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.96 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.41 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.69 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSDD и TSYY
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -41.52% | -57.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.48% | -28.39% | -41.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.85% | -37.49% | -61.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.22% | -26.66% | -45.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.05% | 16.89% | +38.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и TSYY
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 34.22% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.22% | 6.71% | +27.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.91% | 18.02% | +44.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.36% | 30.07% | +59.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.44% | 36.70% | +77.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.44% | 36.70% | +77.74% |
Сравнение комиссий TSDD и TSYY
TSDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSYY в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и TSYY
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности TSYY в 248.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.37% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 248.09% | 256.64% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and TSYY have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (34.22%) compared to TSYY (6.71%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, TSYY leads with -11.64% vs -60.33% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSYY has performed better with a -11.64% return vs -60.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 248.09%, compared with 8.37% for TSDD.
TSDD is categorized as Inverse Equities, while TSYY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for TSDD and 1.15% for TSYY.
TSYY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор