Сравнение TSDD с TSYY
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -64.48% vs -9.84% for TSYY. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. TSDD charges 1.50%/yr vs 0.99%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -16.81%.
TSDD
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -16.78%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- -64.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -16.81%
- 6 месяцев
- -17.88%
- 1 год
- -9.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSDD и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | -1.81% | -74.84% | 13.51% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.81% | -15.96% | -0.18% |
Correlation
The correlation between TSDD and TSYY is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | -0.87 |
The correlation between TSDD and TSYY has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. TSYY — Ранг доходности на риск
TSDD
TSYY
Сравнение TSDD c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDD | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.97 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.36 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -0.68 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDD | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.31 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.59 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок TSDD и TSYY
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -41.52% | -57.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.12% | -27.31% | -48.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.88% | -36.85% | -62.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.25% | -25.92% | -45.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.05% | 14.51% | +45.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и TSYY
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 24.30% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.30% | 4.86% | +19.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.96% | 19.69% | +35.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.61% | 31.75% | +60.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.39% | 37.47% | +76.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.39% | 37.47% | +76.92% |
Сравнение комиссий TSDD и TSYY
TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSYY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и TSYY
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что меньше доходности TSYY в 283.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.58% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 283.50% | 256.64% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and TSYY have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (24.30%) compared to TSYY (4.86%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, TSYY leads with -9.84% vs -64.48% for TSDD. On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSYY has performed better with a -9.84% return vs -64.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
TSYY has the higher dividend yield at 283.50%, compared with 8.58% for TSDD.
TSDD is categorized as Inverse Equities, while TSYY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 0.99% for TSYY.
TSYY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор