PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSDD с TSYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSDD и TSYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -16.81%.


TSDD

1 день
2.57%
1 месяц
-16.78%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-2.21%
1 год
-64.48%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSYY

1 день
-0.25%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-16.81%
6 месяцев
-17.88%
1 год
-9.84%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDD и TSYY


2026 (YTD)20252024
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
-1.81%-74.84%13.51%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF
-16.81%-15.96%-0.18%

Correlation

The correlation between TSDD and TSYY is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

-0.87

The correlation between TSDD and TSYY has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

Доходность на риск

TSDD vs. TSYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина

TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c TSYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSDDTSYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.97

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.36

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

-0.68

-0.39

TSDD vs. TSYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа TSYY равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и TSYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSDDTSYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-0.31

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

-0.59

-0.07

Просадки

Сравнение просадок TSDD и TSYY

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и TSYY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSDDTSYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-41.52%

-57.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.12%

-27.31%

-48.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.88%

-36.85%

-62.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.25%

-25.92%

-45.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.05%

14.51%

+45.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и TSYY

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 24.30% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSDDTSYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.30%

4.86%

+19.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.96%

19.69%

+35.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.61%

31.75%

+60.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.39%

37.47%

+76.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.39%

37.47%

+76.92%

Сравнение комиссий TSDD и TSYY

TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSYY в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и TSYY

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что меньше доходности TSYY в 283.50%


ПозицияTTM202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
8.58%8.42%0.00%24.84%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF
283.50%256.64%0.19%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TSDD and TSYY have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (24.30%) compared to TSYY (4.86%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs TSYY's -41.52%.

On 1-year performance, TSYY leads with -9.84% vs -64.48% for TSDD. On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSYY has performed better with a -9.84% return vs -64.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

TSYY has the higher dividend yield at 283.50%, compared with 8.58% for TSDD.

TSDD is categorized as Inverse Equities, while TSYY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 0.99% for TSYY.

TSYY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и TSYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор