Сравнение TSDD с TSYY
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -48.32% vs -10.79% for TSYY. Their -0.88 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TSDD charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 37.90%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -22.59%.
TSDD
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- 55.85%
- 6 месяцев
- 16.63%
- С начала года
- 37.90%
- 1 год
- -48.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.56%
TSYY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- -15.72%
- С начала года
- -22.59%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -24.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $120.07M | $146.70M | $192.02M | |
| $700.98K | $643.64K | $1.68M |
Сравнение доходности по годам TSDD и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 37.90% | -74.84% | 33.33% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -22.59% | -15.96% | -3.30% |
Correlation
The correlation between TSDD and TSYY is -0.90, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | -0.88 |
The correlation between TSDD and TSYY has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. TSYY — Ранг доходности на риск
TSDD
TSYY
Сравнение TSDD c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSDD | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.33 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -0.59 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSDD и TSYY
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки TSYY в -42.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -42.66% | -56.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.76% | -33.02% | -32.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.42% | -41.24% | -57.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.71% | -27.16% | -45.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.69% | 18.36% | +36.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и TSYY
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 32.13% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.13% | 5.80% | +26.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.61% | 16.49% | +51.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.68% | 29.24% | +63.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.07% | 36.28% | +78.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.07% | 36.28% | +78.79% |
Сравнение комиссий TSDD и TSYY
TSDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSYY в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и TSYY
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что меньше доходности TSYY в 245.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.11% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 245.41% | 256.64% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and TSYY have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (32.13%) compared to TSYY (5.80%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs TSYY's -42.66%.
On 1-year performance, TSYY leads with -10.79% vs -48.32% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSYY has performed better with a -10.79% return vs -48.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 245.41%, compared with 6.11% for TSDD.
TSDD is categorized as Inverse Equities, while TSYY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.95% for TSDD and 1.15% for TSYY.
TSYY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор