Сравнение TSDD с TSLL
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -54.15% vs -4.45% for TSLL. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. TSDD charges 1.50%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -39.52%.
TSDD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 26.86%
- С начала года
- 16.69%
- 6 месяцев
- 35.71%
- 1 год
- -54.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -27.36%
- С начала года
- -39.52%
- 6 месяцев
- -48.29%
- 1 год
- -4.45%
- 3 года*
- -5.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSDD и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 16.69% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -39.52% | -26.80% | 99.63% | 5.43% |
Correlation
The correlation between TSDD and TSLL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | -1.00 |
The correlation between TSDD and TSLL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TSDD и TSLL
Секторы
TSDD
TSLL
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
TSDD
TSLL
Сырьевые материалы
TSDD
-
TSLL
-
Коммуникационные услуги
TSDD
-
TSLL
-
Потребительский защитный сектор
TSDD
-
TSLL
-
Энергетика
TSDD
-
TSLL
-
Финансовые услуги
TSDD
-
TSLL
-
Здравоохранение
TSDD
-
TSLL
-
Промышленность
TSDD
-
TSLL
-
Недвижимость
TSDD
-
TSLL
-
Технологии
TSDD
-
TSLL
-
Коммунальные услуги
TSDD
-
TSLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. TSLL — Ранг доходности на риск
TSDD
TSLL
Сравнение TSDD c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSDD | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.06 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.08 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | -0.16 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSDD и TSLL
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -82.88% | -16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.39% | -54.75% | -17.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.66% | -69.46% | -29.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.69% | -53.95% | -17.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.75% | 27.26% | +29.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и TSLL
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеют волатильность 27.02% и 27.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.02% | 27.91% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.73% | 56.62% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.65% | 87.40% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.18% | 106.79% | +7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.18% | 106.79% | +7.39% |
Сравнение комиссий TSDD и TSLL
TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и TSLL
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности TSLL в 8.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 7.22% | 8.42% | 0.00% | 24.84% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.66% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and TSLL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (27.91%) compared to TSDD (27.02%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs TSLL's -82.88%.
On 1-year performance, TSLL leads with -4.45% vs -54.15% for TSDD. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSDD has been the lower-risk option at 27.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLL has performed better with a -4.45% return vs -54.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
TSLL has the higher dividend yield at 8.66%, compared with 7.22% for TSDD.
TSDD is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор