PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDD с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDD с TSLL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -64.48% vs 12.53% for TSLL. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. TSDD charges 1.50%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -22.80%.

TSDD

1 день
2.57%
1 месяц
-16.78%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-2.21%
1 год
-64.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLL

1 день
-2.47%
1 месяц
12.96%
С начала года
-22.80%
6 месяцев
-25.74%
1 год
12.53%
3 года*
7.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDD и TSLL

2026 (YTD)202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		-1.81%-74.84%-89.21%-20.49%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-22.80%-26.80%99.63%4.18%

Correlation

The correlation between TSDD and TSLL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

-1.00

The correlation between TSDD and TSLL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSDD и TSLL

Секторы
TSDD
TSLL

Потребительский циклический сектор

200.1%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSDD
200.1%
TSLL
100.0%

Сырьевые материалы

TSDD

-

TSLL

-

Коммуникационные услуги

TSDD

-

TSLL

-

Потребительский защитный сектор

TSDD

-

TSLL

-

Энергетика

TSDD

-

TSLL

-

Финансовые услуги

TSDD

-

TSLL

-

Здравоохранение

TSDD

-

TSLL

-

Промышленность

TSDD

-

TSLL

-

Недвижимость

TSDD

-

TSLL

-

Технологии

TSDD

-

TSLL

-

Коммунальные услуги

TSDD

-

TSLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG
Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ

Доходность на риск

TSDD vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDDTSLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
0.14

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
0.85

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.10

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

0.23

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

0.48

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDD vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа TSLL равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDDTSLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

0.14

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

-0.08

-0.58

Просадки

Сравнение просадок TSDD и TSLL

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и TSLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDDTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-82.88%

-16.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.12%

-54.75%

-21.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-82.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.88%

-61.02%

-37.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.25%

-53.83%

-17.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.05%

26.36%

+33.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и TSLL

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеют волатильность 24.30% и 24.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDDTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.30%

24.35%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.96%

54.52%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.61%

92.41%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.39%

106.83%

+7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.39%

106.83%

+7.56%

Сравнение комиссий TSDD и TSLL

TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и TSLL

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности TSLL в 6.63%

ПозицияTTM2025202420232022
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.58%8.42%0.00%24.84%0.00%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		6.63%5.00%2.47%4.44%1.57%

Часто задаваемые вопросы

TSDD and TSLL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLL has higher volatility (24.35%) compared to TSDD (24.30%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs TSLL's -82.88%.

On 1-year performance, TSLL leads with 12.53% vs -64.48% for TSDD. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLL has performed better with a 12.53% return vs -64.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

TSDD has the higher dividend yield at 8.58%, compared with 6.63% for TSLL.

TSDD is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 0.83% for TSLL.

TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и TSLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор