Сравнение TSDD с SVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX).
TSDD и SVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSDD и SVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSDD и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 28.07% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -33.76% | -4.49% | -32.76% | 41.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 28.07%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -33.76%.
TSDD
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 28.07%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- -79.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -33.76%
- 6 месяцев
- -25.24%
- 1 год
- -20.78%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSDD и SVIX
TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SVIX в 1.47%.
Доходность на риск
TSDD vs. SVIX — Ранг доходности на риск
TSDD
SVIX
Сравнение TSDD c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDD | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | -0.28 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | 0.10 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.02 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.43 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.98 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.28 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 0.03 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между TSDD и SVIX составляет -0.47. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и SVIX
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.58% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSDD и SVIX
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и SVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSDD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -79.30% | -19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.32% | -49.47% | -40.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.53% | -68.36% | -30.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.41% | -30.30% | -39.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.90% | 21.63% | +56.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и SVIX
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) составляет 22.84%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 29.75%. Это указывает на то, что TSDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSDD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.84% | 29.75% | -6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.58% | 47.54% | +12.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.35% | 74.65% | +35.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.23% | 67.23% | +49.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.23% | 67.23% | +49.00% |