Сравнение TSDD с SVIX
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, TSDD returned -64.48% vs 56.79% for SVIX. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. TSDD charges 1.50%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -5.20%.
TSDD
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -16.78%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- -64.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 20.39%
- С начала года
- -5.20%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 56.79%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSDD и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | -1.81% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -5.20% | -4.49% | -32.76% | 41.21% |
Correlation
The correlation between TSDD and SVIX is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. SVIX — Ранг доходности на риск
TSDD
SVIX
Сравнение TSDD c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDD | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.22 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.34 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 3.86 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 1.04 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 0.17 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок TSDD и SVIX
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -79.30% | -19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.12% | -42.69% | -33.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.88% | -54.72% | -44.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.25% | -31.62% | -39.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.05% | 14.76% | +45.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и SVIX
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 24.30% по сравнению с Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.30% | 7.75% | +16.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.96% | 41.14% | +13.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.61% | 54.79% | +37.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.39% | 66.26% | +48.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.39% | 66.26% | +48.13% |
Сравнение комиссий TSDD и SVIX
TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и SVIX
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.58% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and SVIX have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (24.30%) compared to SVIX (7.75%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 56.79% vs -64.48% for TSDD. On fees, SVIX is cheaper at 1.47% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 56.79% return vs -64.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVIX is cheaper with a 1.47% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
TSDD has the higher dividend yield at 8.58%, compared with 0.00% for SVIX.
They also come from different issuers: GraniteShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор