PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSDD с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSDD и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -11.60%.


TSDD

1 день
13.04%
1 месяц
-1.15%
С начала года
11.00%
6 месяцев
10.93%
1 год
-68.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SVIX

1 день
-6.75%
1 месяц
10.30%
С начала года
-11.60%
6 месяцев
1.32%
1 год
48.34%
3 года*
-4.33%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDD и SVIX


2026 (YTD)202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
11.00%-74.84%-89.21%-20.49%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
-11.60%-4.49%-32.76%41.21%

Correlation

The correlation between TSDD and SVIX is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

-0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

Доходность на риск

TSDD vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 33
Ранг коэф-та Мартина

SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSDDSVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.19

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

1.14

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

3.28

-4.47

TSDD vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа SVIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSDDSVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

0.88

-1.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

0.14

-0.79

Просадки

Сравнение просадок TSDD и SVIX

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и SVIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSDDSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-79.30%

-19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.26%

-42.69%

-31.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.73%

-57.78%

-40.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.29%

-31.64%

-39.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.21%

14.78%

+45.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и SVIX

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 27.19% по сравнению с Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 10.97%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSDDSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.19%

10.97%

+16.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.70%

41.74%

+13.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.26%

55.23%

+38.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.59%

66.31%

+48.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.59%

66.31%

+48.28%

Сравнение комиссий TSDD и SVIX

TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SVIX в 1.47%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и SVIX

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
7.59%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы


TSDD and SVIX have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (27.19%) compared to SVIX (10.97%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs SVIX's -79.30%.

On 1-year performance, SVIX leads with 48.34% vs -68.74% for TSDD. On fees, SVIX is cheaper at 1.47% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 10.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 48.34% return vs -68.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVIX is cheaper with a 1.47% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

TSDD has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 0.00% for SVIX.

They also come from different issuers: GraniteShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 1.47% for SVIX.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и SVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор