Сравнение TSDD с SVIX
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. TSDD is actively managed, while SVIX is passively managed. Over the past year, TSDD returned -60.33% vs 51.45% for SVIX. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. TSDD charges 0.95%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 1.07%.
TSDD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -3.23%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- -60.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSDD и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 0.65% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | -4.49% | -32.76% | 40.89% |
Correlation
The correlation between TSDD and SVIX is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | -0.47 |
The correlation between TSDD and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.47 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. SVIX — Ранг доходности на риск
TSDD
SVIX
Сравнение TSDD c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSDD | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.20 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.21 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 3.44 | -4.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSDD и SVIX
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -79.30% | -19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.48% | -42.69% | -26.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.85% | -51.72% | -47.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.22% | -32.18% | -40.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.05% | 14.99% | +40.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и SVIX
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 34.22% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.22% | 11.40% | +22.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.91% | 43.72% | +19.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.36% | 55.42% | +33.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.44% | 65.88% | +48.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.44% | 65.88% | +48.56% |
Сравнение комиссий TSDD и SVIX
TSDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и SVIX
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.37% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and SVIX have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (34.22%) compared to SVIX (11.40%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 51.45% vs -60.33% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 11.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 51.45% return vs -60.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
TSDD has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 0.00% for SVIX.
TSDD is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. They also come from different issuers: GraniteShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for TSDD and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор