PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSDD с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDD с SH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds. TSDD is actively managed, while SH is passively managed. Over the past year, TSDD returned -48.32% vs -14.92% for SH. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TSDD charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for SH.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность 37.90%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -9.41%.

TSDD

1 день
3.70%
1 месяц
55.85%
6 месяцев
16.63%
С начала года
37.90%
1 год
-48.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-69.56%

SH

1 день
0.22%
1 месяц
-2.04%
6 месяцев
-9.33%
С начала года
-9.41%
1 год
-14.92%
3 года*
-12.51%
5 лет*
-8.39%
10 лет*
-12.62%
Всё время*
-11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SH

ProShares Short S&P500
$276.17M$248.05M$297.05M

TSDD

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
$120.07M$146.70M$192.02M

Сравнение доходности по годам TSDD и SH

2026 (YTD)202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		37.90%-74.84%-89.21%-20.49%
SH
ProShares Short S&P500		-9.41%-11.35%-13.52%-5.56%

Correlation

The correlation between TSDD and SH is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

0.57

The correlation between TSDD and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSDD и SH

Секторы
TSDD
SH

Потребительский циклический сектор

200.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

81.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSDD
200.0%
SH

-

Сырьевые материалы

TSDD

-

SH

-

Коммуникационные услуги

TSDD

-

SH

-

Потребительский защитный сектор

TSDD

-

SH

-

Энергетика

TSDD

-

SH

-

Финансовые услуги

TSDD

-

SH
81.2%

Здравоохранение

TSDD

-

SH

-

Промышленность

TSDD

-

SH

-

Недвижимость

TSDD

-

SH

-

Технологии

TSDD

-

SH

-

Коммунальные услуги

TSDD

-

SH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL

Доходность на риск

TSDD vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 55
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TSDD c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSDDSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-1.17

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
-1.66

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.82

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.88

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

-1.73

+0.79

TSDD vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.52, что выше коэффициента Шарпа SH равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSDD и SH

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDDSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-94.72%

-4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.76%

-16.95%

-48.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.42%

-94.70%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.71%

-67.94%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.69%

8.85%

+45.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и SH

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 32.13% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDDSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.13%

4.07%

+28.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.61%

10.26%

+57.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.68%

12.79%

+79.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.07%

16.99%

+98.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.07%

18.03%

+97.04%

Сравнение комиссий TSDD и SH

TSDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и SH

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности SH в 4.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		4.31%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		6.11%8.42%0.00%24.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSDD and SH have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (32.13%) compared to SH (4.07%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs SH's -94.72%.

On 1-year performance, SH leads with -14.92% vs -48.32% for TSDD. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SH has performed better with a -14.92% return vs -48.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for TSDD.

TSDD has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 4.31% for SH.

They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for TSDD and 0.89% for SH.

TSDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор