Сравнение TSDD с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и ProShares Short S&P500 (SH).
TSDD и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TSDD и SH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSDD и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 28.07% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 28.07%, что значительно выше, чем у SH с доходностью 4.94%.
TSDD
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 28.07%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- -79.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSDD и SH
TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Доходность на риск
TSDD vs. SH — Ранг доходности на риск
TSDD
SH
Сравнение TSDD c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDD | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | -0.66 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | -0.82 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.88 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.46 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.56 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.66 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.56 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между TSDD и SH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и SH
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности SH в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.58% | 8.42% | 0.00% | 24.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок TSDD и SH
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSDD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -94.26% | -4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.32% | -26.61% | -63.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.53% | -93.87% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.41% | -67.50% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.90% | 21.86% | +56.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и SH
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 22.84% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSDD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.84% | 5.36% | +17.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.58% | 9.45% | +50.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.35% | 18.18% | +92.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.23% | 16.86% | +99.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.23% | 17.99% | +98.24% |