Сравнение TSDD с SARK
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -64.48% vs -35.40% for SARK. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSDD charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью -9.16%.
TSDD
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -16.78%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- -64.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -31.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSDD и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | -1.81% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -9.16% | -25.93% | -36.90% | -23.85% |
Correlation
The correlation between TSDD and SARK is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г. | 0.64 |
The correlation between TSDD and SARK has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. SARK — Ранг доходности на риск
TSDD
SARK
Сравнение TSDD c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDD | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.85 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.87 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.16 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.99 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.25 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок TSDD и SARK
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -81.07% | -17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.12% | -40.75% | -35.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.88% | -79.95% | -18.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.25% | -46.49% | -24.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.05% | 30.56% | +29.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и SARK
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 24.30% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.30% | 9.19% | +15.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.96% | 25.16% | +29.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.61% | 35.98% | +56.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.39% | 56.23% | +58.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.39% | 56.23% | +58.16% |
Сравнение комиссий TSDD и SARK
TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и SARK
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности SARK в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.10% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.58% | 8.42% | 0.00% | 24.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and SARK have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (24.30%) compared to SARK (9.19%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs SARK's -81.07%.
On 1-year performance, SARK leads with -35.40% vs -64.48% for TSDD. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SARK has performed better with a -35.40% return vs -64.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
TSDD has the higher dividend yield at 8.58%, compared with 3.10% for SARK.
They also come from different issuers: GraniteShares and AXS. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 0.75% for SARK.
TSDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор