Сравнение TSDD с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
TSDD и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TSDD и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSDD и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 28.07% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -23.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 28.07%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью 8.23%.
TSDD
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 28.07%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- -79.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSDD и SARK
TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
TSDD vs. SARK — Ранг доходности на риск
TSDD
SARK
Сравнение TSDD c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDD | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | -0.74 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | -0.95 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.89 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.59 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.73 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.19 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между TSDD и SARK составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и SARK
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности SARK в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.58% | 8.42% | 0.00% | 24.84% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Просадки
Сравнение просадок TSDD и SARK
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSDD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -81.07% | -17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.32% | -59.44% | -30.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.53% | -76.11% | -22.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.41% | -45.20% | -24.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.90% | 47.97% | +29.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и SARK
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 22.84% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSDD | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.84% | 12.41% | +10.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.58% | 27.16% | +32.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.35% | 46.26% | +64.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.23% | 56.94% | +59.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.23% | 56.94% | +59.29% |