PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSDD с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDD с QQQM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. TSDD is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past year, TSDD returned -60.33% vs 27.34% for QQQM. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. TSDD charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 15.22%.

TSDD

1 день
1.70%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
-3.23%
С начала года
0.65%
1 год
-60.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-1.65%
1 месяц
-3.18%
6 месяцев
13.83%
С начала года
15.22%
1 год
27.34%
3 года*
23.46%
5 лет*
15.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDD и QQQM

2026 (YTD)202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		0.65%-74.84%-89.21%-20.49%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		15.22%20.85%25.68%12.99%

Correlation

The correlation between TSDD and QQQM is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.60

The correlation between TSDD and QQQM has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSDD и QQQM

Секторы
TSDD
QQQM

Потребительский циклический сектор

200.0%
11.4%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Потребительский циклический сектор

TSDD
200.0%
QQQM
11.4%

Сырьевые материалы

TSDD

-

QQQM
1.0%

Коммуникационные услуги

TSDD

-

QQQM
14.3%

Потребительский защитный сектор

TSDD

-

QQQM
6.4%

Энергетика

TSDD

-

QQQM
0.5%

Финансовые услуги

TSDD

-

QQQM
0.2%

Здравоохранение

TSDD

-

QQQM
3.7%

Промышленность

TSDD

-

QQQM
2.6%

Недвижимость

TSDD

-

QQQM
0.1%

Технологии

TSDD

-

QQQM
58.7%

Коммунальные услуги

TSDD

-

QQQM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

TSDD vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSDDQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
1.48

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
2.01

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.26

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.30

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

8.14

-9.23

TSDD vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSDD и QQQM

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDDQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-35.04%

-63.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.48%

-11.96%

-57.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.85%

-5.28%

-93.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.22%

-8.15%

-64.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.05%

3.37%

+51.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и QQQM

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 34.22% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDDQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.22%

7.39%

+26.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.91%

15.34%

+47.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.36%

18.54%

+70.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.44%

22.65%

+91.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.44%

22.30%

+92.14%

Сравнение комиссий TSDD и QQQM

TSDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и QQQM

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности QQQM в 0.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.45%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.37%8.42%0.00%24.84%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSDD and QQQM have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (34.22%) compared to QQQM (7.39%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs QQQM's -35.04%.

On 1-year performance, QQQM leads with 27.34% vs -60.33% for TSDD. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 7.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQM has performed better with a 27.34% return vs -60.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for TSDD.

TSDD has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 0.45% for QQQM.

TSDD is categorized as Inverse Equities, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for TSDD and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор