Сравнение TSDD с QQQD
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. TSDD is actively managed, while QQQD is passively managed. Over the past year, TSDD returned -68.74% vs -21.72% for QQQD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSDD charges 1.50%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у QQQD с доходностью -0.26%.
TSDD
- 1 день
- 13.04%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- -68.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- -21.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSDD и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 11.00% | -74.84% | -93.30% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -0.26% | -20.32% | -27.69% |
Correlation
The correlation between TSDD and QQQD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between TSDD and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. QQQD — Ранг доходности на риск
TSDD
QQQD
Сравнение TSDD c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSDD | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.87 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.34 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSDD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -1.07 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.82 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок TSDD и QQQD
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -49.47% | -49.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.26% | -25.09% | -49.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.73% | -46.07% | -52.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.29% | -30.40% | -40.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.21% | 17.84% | +42.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и QQQD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 27.19% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.19% | 5.93% | +21.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.70% | 14.98% | +40.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.26% | 20.64% | +72.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.59% | 26.87% | +87.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.59% | 26.87% | +87.72% |
Сравнение комиссий TSDD и QQQD
TSDD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и QQQD
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности QQQD в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.96% | 4.33% | 5.17% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 7.59% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and QQQD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (27.19%) compared to QQQD (5.93%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -21.72% vs -68.74% for TSDD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -21.72% return vs -68.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.
TSDD has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 3.96% for QQQD.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for TSDD and 0.57% for QQQD.
TSDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор