Сравнение TSDD с PLTD
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. TSDD is actively managed, while PLTD is passively managed. Over the past year, TSDD returned -48.32% vs -16.93% for PLTD. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TSDD charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 37.90%, что значительно выше, чем у PLTD с доходностью -9.95%.
TSDD
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- 55.85%
- 6 месяцев
- 16.63%
- С начала года
- 37.90%
- 1 год
- -48.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.56%
PLTD
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -24.39%
- 6 месяцев
- -27.45%
- С начала года
- -9.95%
- 1 год
- -16.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -56.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $279.99M | $325.06M | $338.33M | |
| $120.07M | $146.70M | $192.02M |
Сравнение доходности по годам TSDD и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 37.90% | -74.84% | -9.68% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | -9.95% | -70.53% | -5.12% |
Correlation
The correlation between TSDD and PLTD is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. PLTD — Ранг доходности на риск
TSDD
PLTD
Сравнение TSDD c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSDD | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.42 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.17 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSDD и PLTD
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки PLTD в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -77.49% | -21.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.76% | -40.73% | -25.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.42% | -76.94% | -21.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.71% | -60.23% | -12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.69% | 14.53% | +40.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и PLTD
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) составляет 32.13%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) волатильность равна 37.40%. Это указывает на то, что TSDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.13% | 37.40% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.61% | 52.56% | +15.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.68% | 59.96% | +32.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.07% | 66.49% | +48.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.07% | 66.49% | +48.58% |
Сравнение комиссий TSDD и PLTD
TSDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и PLTD
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности PLTD в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.89% | 5.17% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.11% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and PLTD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (37.40%) compared to TSDD (32.13%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs PLTD's -77.49%.
On 1-year performance, PLTD leads with -16.93% vs -48.32% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSDD has been the lower-risk option at 32.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a -16.93% return vs -48.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
TSDD has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 3.89% for PLTD.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for TSDD and 0.98% for PLTD.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор