Сравнение TSDD с NVD
TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both Inverse Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -60.33% vs -49.89% for NVD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. TSDD charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for NVD.
Доходность
Сравнение доходности TSDD и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSDD показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -33.57%.
TSDD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- -3.23%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- -60.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -33.57%
- 1 год
- -49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSDD и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 0.65% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -33.57% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
Correlation
The correlation between TSDD and NVD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.34 |
Сравнение распределения секторов TSDD и NVD
Секторы
TSDD
NVD
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
TSDD
NVD
-
Сырьевые материалы
TSDD
-
NVD
-
Коммуникационные услуги
TSDD
-
NVD
-
Потребительский защитный сектор
TSDD
-
NVD
-
Энергетика
TSDD
-
NVD
-
Финансовые услуги
TSDD
-
NVD
-
Здравоохранение
TSDD
-
NVD
-
Промышленность
TSDD
-
NVD
-
Недвижимость
TSDD
-
NVD
-
Технологии
TSDD
-
NVD
Коммунальные услуги
TSDD
-
NVD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSDD vs. NVD — Ранг доходности на риск
TSDD
NVD
Сравнение TSDD c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSDD | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.83 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.53 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSDD и NVD
Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, примерно равная максимальной просадке NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSDD | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.03% | -99.26% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.48% | -60.41% | -9.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.85% | -99.11% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.22% | -82.23% | +10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.05% | 32.69% | +22.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSDD и NVD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) имеет более высокую волатильность в 34.22% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 22.59%. Это указывает на то, что TSDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSDD | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.22% | 22.59% | +11.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.91% | 56.39% | +6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.36% | 71.85% | +17.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.44% | 92.20% | +22.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.44% | 92.20% | +22.24% |
Сравнение комиссий TSDD и NVD
TSDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSDD и NVD
Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности NVD в 17.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.80% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 8.37% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
TSDD and NVD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (34.22%) compared to NVD (22.59%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs NVD's -99.26%.
On 1-year performance, NVD leads with -49.89% vs -60.33% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 22.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVD has performed better with a -49.89% return vs -60.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 8.37% for TSDD.
Their fees differ too: 0.95% for TSDD and 1.50% for NVD.
TSDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSDD и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор