PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSDD с NVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDD с NVD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both Inverse Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -68.74% vs -65.02% for NVD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -29.37%.

TSDD

1 день
13.04%
1 месяц
-1.15%
С начала года
11.00%
6 месяцев
10.93%
1 год
-68.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVD

1 день
12.47%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-29.37%
6 месяцев
-33.41%
1 год
-65.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDD и NVD

2026 (YTD)202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		11.00%-74.84%-89.21%-20.49%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-29.37%-73.27%-93.09%-15.28%

Correlation

The correlation between TSDD and NVD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.34

Сравнение распределения секторов TSDD и NVD

Секторы
TSDD
NVD

Потребительский циклический сектор

200.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

199.7%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSDD
200.1%
NVD

-

Сырьевые материалы

TSDD

-

NVD

-

Коммуникационные услуги

TSDD

-

NVD

-

Потребительский защитный сектор

TSDD

-

NVD

-

Энергетика

TSDD

-

NVD

-

Финансовые услуги

TSDD

-

NVD

-

Здравоохранение

TSDD

-

NVD

-

Промышленность

TSDD

-

NVD

-

Недвижимость

TSDD

-

NVD

-

Технологии

TSDD

-

NVD
199.7%

Коммунальные услуги

TSDD

-

NVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG
Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD

Доходность на риск

TSDD vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 33
Ранг коэф-та Мартина
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSDDNVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
-0.94

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
-1.56

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.83

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.91

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

-1.39

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSDD vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVD равному -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSDDNVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

-0.94

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

-0.87

+0.22

Просадки

Сравнение просадок TSDD и NVD

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, примерно равная максимальной просадке NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и NVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDDNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-99.26%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.26%

-71.96%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.73%

-99.05%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.29%

-81.70%

+10.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.21%

48.00%

+12.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и NVD

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеют волатильность 27.19% и 26.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDDNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.19%

26.35%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.70%

53.46%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.26%

69.67%

+23.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.59%

92.81%

+21.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.59%

92.81%

+21.78%

Сравнение комиссий TSDD и NVD

И TSDD, и NVD имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и NVD

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что меньше доходности NVD в 16.74%

ПозицияTTM202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		16.74%11.83%8.68%15.78%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		7.59%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

TSDD and NVD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (27.19%) compared to NVD (26.35%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs NVD's -99.26%.

On 1-year performance, NVD leads with -65.02% vs -68.74% for TSDD. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 26.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVD has performed better with a -65.02% return vs -68.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSDD and NVD have the same expense ratio: 1.50% per year.

NVD has the higher dividend yield at 16.74%, compared with 7.59% for TSDD.

TSDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и NVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор