PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TSDD с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSDD с MULL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while MULL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSDD returned -60.33% vs 2454.81% for MULL. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. TSDD charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MULL.

Доходность

Сравнение доходности TSDD и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSDD показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 436.29%.

TSDD

1 день
1.70%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
-3.23%
С начала года
0.65%
1 год
-60.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MULL

1 день
-11.30%
1 месяц
-37.61%
6 месяцев
295.95%
С начала года
436.29%
1 год
2,454.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSDD и MULL

2026 (YTD)20252024
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		0.65%-74.84%-35.14%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		436.29%558.51%-39.23%

Correlation

The correlation between TSDD and MULL is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г.

-0.37

Сравнение распределения секторов TSDD и MULL

Секторы
TSDD
MULL

Потребительский циклический сектор

200.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.7%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSDD
200.0%
MULL

-

Сырьевые материалы

TSDD

-

MULL

-

Коммуникационные услуги

TSDD

-

MULL

-

Потребительский защитный сектор

TSDD

-

MULL

-

Энергетика

TSDD

-

MULL

-

Финансовые услуги

TSDD

-

MULL

-

Здравоохранение

TSDD

-

MULL

-

Промышленность

TSDD

-

MULL

-

Недвижимость

TSDD

-

MULL

-

Технологии

TSDD

-

MULL
66.7%

Коммунальные услуги

TSDD

-

MULL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с SOXLMULL с XXXXMULL с NFLUMULL с TECLMULL с DZZMULL с APPX

Доходность на риск

TSDD vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSDD c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSDDMULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
16.22

-16.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
4.90

-5.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.62

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

45.09

-45.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

142.83

-143.93

TSDD vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSDD на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 16.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSDD и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSDD и MULL

Максимальная просадка TSDD за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSDD и MULL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSDDMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-72.29%

-26.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.48%

-55.18%

-14.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.85%

-55.18%

-43.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.22%

-21.04%

-51.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.05%

17.49%

+37.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TSDD и MULL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) составляет 34.22%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 64.12%. Это указывает на то, что TSDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSDDMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.22%

64.12%

-29.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.91%

126.46%

-63.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.36%

153.61%

-64.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.44%

145.38%

-30.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.44%

145.38%

-30.94%

Сравнение комиссий TSDD и MULL

TSDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSDD и MULL

Дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности MULL в 0.07%

ПозицияTTM202520242023
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.07%0.39%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.37%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

TSDD and MULL have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (64.12%) compared to TSDD (34.22%). In terms of maximum drawdown, TSDD dropped -99.03% vs MULL's -72.29%.

On 1-year performance, MULL leads with 2454.81% vs -60.33% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSDD has been the lower-risk option at 34.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 2454.81% return vs -60.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.

TSDD has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 0.07% for MULL.

TSDD is categorized as Inverse Equities, while MULL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for TSDD and 1.50% for MULL.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (16.22 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSDD и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор